Импульсная торговля в примерах (как применять и когда)
Рубрики
Как заработать на бирже
2577 Просмотров

Стратегия импульсного трейдинга (что это) – как и когда применять

Что такое импульсная торговля, как на ней заработать, и какие индикаторы можно использовать.

Импульсная торговля – это один из самых простых и эффективных способов получения прибыли на фондовых рынках, Форекс и других биржах. Трейдеры, которые получают прибыль с импульсов, концентрируются на очень активных инструментах, имеющих потенциал большого движения на объёмах.

Что такое импульсная торговля

Для более глубокого понимания, стоит выделить три основных определения:

Импульсный трейдинг (Impulse Trading) — это торговля, заключающаяся в открытии сделок во время сильных и активных движений на рынке. Подобные позиции могут удерживаться как несколько минут, так и в течение всей торговой сессии. Всё зависит от того, насколько сильный импульс, и есть ли предпосылки к развороту.

Так называемый импульсный скальпинг (Scalping with Currency Impulse) — стратегия на основе постоянной оценки инструментов и внешних рынков, способных сформировать импульсивное направленное движение по выбранному активу.

Простыми словами, импульсная торговля — это попытка поймать быстрые и резкие направленные движения цены, вызванные новостями, обновлением годовых максимумов и иными событиями.

В такой торговле важно дождаться нужного времени и оперативно реагировать (иметь хорошую реакцию).

Сама схема торговли очень простая. Именно поэтому этот вид трейдинга не разделяется на множество стратегий. Суть ее заключается в том, что участник, увидев скачок цены акции в любую сторону, старается закрыть сделку в направлении тренда как можно быстрее. Скорость принятия решений и молниеносность реакции – это основополагающие успеха на бирже.

В целом импульс отличается от классического тренда тем, что он более резкий и менее устойчивый. Фактически такое движение не имеет значимых откатов, рынок просто падает в пропасть или взлетает вверх. Важной характеристикой импульса является повышенный объём, который не так свойственен инструменту в течение сессии. Ниже представлен пример типичного импульса по валютной паре EURUSD, связанный с выходом новых данных в экономическом календаре:

Пример сигнала к импульсной торговле

Как видите, примерно в 16:30 произошёл очень сильный импульс с объёмом, который больше раз в 10, чем предыдущий. Это означает только одно — актив начал очень резко продаваться, что можно назвать даже «распродажей». С лёгкостью здесь можно провести аналогию с привычными нам магазинами, когда на товар есть какая-нибудь горячая акция, то его быстро раскупают, так было и в этом случае по евродоллару. В ловле таких горячих акций и заключается импульсный трейдинг.

Причины появления резких колебаний

Всё происходящее на рынке, как и везде, имеет свою причину. Импульсы не являются исключением и происходят в результате совпадения определенных условий, появления некоторых предпосылок. Обратим внимание на основные из них:

  1. Фундаментальные — вызванные выходом важных новостей, а также непредвиденными катастрофами (землетрясения, политические кризисы, войны и многое другое).
  2. Технические — связаны с пробоем сильных ценовых уровней, приближением срока экспирации по различным опционам, завершением сроков по фьючерсам на квартал.
  3. Психологические — фактически все импульсы связаны с психологической реакцией толпы, более конкретно в этой категории выделяют всплески объёма при достижении круглых ценовых уровней (на отметках с нулями, к примеру, 100, 1000, 5000 и другие), а также в иных случаях, связанных с психологией.

Перечень не является исчерпывающим. Важно понимать, что любой импульс — это всегда появление крупного объёма, который выплескивается далеко ни одним игроком на рынке. Здесь действует много людей и организаций (хедж-фондов), возникает настоящая паника, актив может резко продаваться или покупаться. И на это есть соответствующая причина.

Ниже будет представлен небольшой пример фундаментального импульса, который произошёл буквально за день до написания этой статьи:

Изменение процентной ставки

На графике видно, как ровно в 17:00 вышла статистика и решение Банка Англии по процентной ставке.

Итог — очень сильный всплеск объёма в шорт.

Важно учитывать, что влияет не столько позитивное или негативное решение регулятора, сколько рыночное настроение. Необходимо всегда следить за реакцией толпы на происходящее. В данном случае данные вышли положительными для Великобритании, ставка выросла до 0,5%, но рынок всё равно упал.

В вышеуказанном примере отслеживается классическое проявление импульсов, подобные случаи происходят также из-за технических причин, к примеру, когда пробивается годовой максимум по инструменту или минимум (очень сильные экстремумы). Тем не менее, все импульсы можно считать психологическими, потому что это всегда реакция и паника толпы.

Импульсная торговля на фондовом рынке

Фондовая биржа в плане импульсной торговли имеет свои особенности и отличается от других рынков. Обратим внимание на часть из них:

  1. По общему правилу импульсные трейдеры торгуют первый час после открытия сессии. Именно в это время на биржах по всему миру сосредотачивается максимальный объём.
  2. На подобных рынках трейдерам доступен к обозрению стакан заявок и лента сделок, где они видят реальную динамику, происходящую в конкретный период времени.
  3. Важные новости на рынке акций происходят также нередко, особенно это касается выплаты дивидендов и различных квартальных отчётов по прибыли в той или иной организации.

Это три основных момента, с которыми сталкиваются импульсные трейдеры на фондовой бирже. Чтобы понять такие аспекты подробнее обратимся за примером с графиком. Ниже представлен график фьючерса на индекс РТС:

Импульс индекса РТС

Как можете увидеть, в первый час с 10:00 до 11:00 МСК наблюдается высокая волатильность и большие объёмы. Всё это сопровождается довольно приличным импульсом и инерционным движением. Важно понимать, что такое происходит не каждый день, иногда импульса нет, или он слабый, поэтому нужно ориентироваться по обстоятельствам.

Рассмотрим ещё один пример, касающийся наличия стакана заявок (Level2) и ленты сделок (принтов). Ниже указан скриншот платформы на американском рынке NYSE:

Импульсная торговля на фондовом рынке

С самого края справа на тёмном фоне отображена так называемая лента, где каждую секунду идёт поток сделок, исполненных по рынку (Buy/Sell Market). Окно с голубым фоном — это стакан заявок, здесь показаны лимитные ордера (Buy/Sell Limit).

При наличии большого опыта наблюдения за лентой и стаканом трейдер может ориентироваться на рынке, работая с импульсами более успешно, чем без подобных инструментов. Они помогают определить настроение толпы, наличие крупного игрока, который «бьёт» котировки большими рыночными ордерами или пугает крупной лимитной заявкой в стакане, а также многое другое.

Импульсный трейдинг на Форекс

Импульсный трейдинг на Форекс

Валютный рынок — это иное направление в импульсном трейдинге, хоть и схожее с фондовой биржей. Рассмотрим его основные особенности:

  1. Торговля на Форекс снабжена гораздо большими источниками данных, и поэтому очень сложно выделить из массы данные, которые повлияют на котировки. Обычно трейдеру приходится полагаться только на график.
  2. На валютном рынке особенно распространено влияние спредов, поскольку брокеры нередко делают их довольно широкими. Кроме того, не меньшее значение имеют различные реквоты и проскальзывания. Несмотря на то, что по заявлению многих брокерских компаний у них есть NDD и STP технологии, в действительности такие разработки не решают проблему полностью. Например, во время новостей и сильных импульсов проскальзывания и спред будут невыгодными для трейдера, и это естественно. На фондовом рынке в целом исполнение сделок более точное, а платится лишь комиссия.
  3. Здесь нет высоких объёмов во время открытия рынка, поскольку он действует круглосуточно по всем мировым сессиям.

Таким образом, рынок Форекс является чем-то обособленным в сфере импульсной торговли, но зарабатывать на нём вполне реально при должном опыте. Подходящие примеры по валютным сделкам и импульсам были в начале статьи. Отметим только ещё раз, что основным источником для таких колебаний на Forex служат какие-то очень важные новости.

Как заработать на импульсной торговле

Стратегия импульсной торговли во многом отличается от стандартных методик торговли по уровням или направлению тренда. Здесь обычно не следует ждать серьёзных откатов или уровней, важно очень быстро реагировать на происходящее. Для наглядного понимания обратим внимание на импульс после открытия рынка на РТС, который был указан ранее:

Заработок на импульсной торговле

Первая свеча с максимальным объёмом была размером в 350 пунктов, и это наш импульс. Успеть войти в него было бы нереально, поскольку скачок произошёл очень быстро, зато поймать инерцию после него возможно.

Таким образом, ключевым моментом для заработка импульсного трейдера является инерция после импульса. Здесь важно правильно поставить цель, чтобы она не была слишком большой или наоборот чрезмерно малой. Каждый финансовый инструмент в таком случае требует индивидуального анализа и тестирования. Неким средним значением является отметка в 50% от размера импульса, по ней можно работать на большинстве рынков.

В нашем случае можно было бы взять и 100% движения, но это и подразумевает и больший риск. Стоп-ордера в такой стратегии ставят в соотношении 1 к 1 или 1 к 2 в зависимости от типичного поведения инструмента и стиля торговли. Опытные импульсные трейдеры смотрят за поведением инструмента и лентой, интуитивно определяя будет продолжение движения или нет.

Итого, мы имеем следующую импульсную стратегию:

  • точка входа — сразу после закрытия минутной свечи импульса;
  • Stop-Loss — 50% от импульса;
  • Take-Profit — 50-100% от импульса.

Простая и действенная стратегия. Единственный недостаток в том, что такие импульсы бывают далеко не всегда, и даже редко. Поэтому, очень много не заработать, но зато это можно делать относительно стабильно (примерно в 80-85% случаев).

Стоит также отметить, что перед реальным применением любой стратегии её нужно тщательно протестировать на исторических данных или в симуляторе. Возможно потребуется изменить размер цели и стоп-приказа, в каждом случае всё подбирается индивидуально.

Индикаторы для импульсной торговли

Индикаторы для импульсной торговлиТрейдеры, зарабатывающие на импульсах, могут использовать и различные индикаторы. Они применяются для удобства и наглядного анализа графика, но не более того. Индикатор сам по себе не определяет рыночного движения и не может точно рассчитать точку входа, это заявление подтвердит вам любой более или менее опытный трейдер.

В ходе импульсной торговли трейдеру могут помочь как трендовые индикаторы, так и осцилляторы. Ниже представлен скриншот графика с наложенным стандартным набором индикаторов:

Индикатор для импульсной торговли

Как видите, здесь есть:

  • Объёмы (Volumes) — это ключевой индикатор для импульсного трейдера, фактически он подтверждает, что это не просто большая свеча, а реальный всплеск сделок на рынке.
  • Скользящая средняя с периодом в 9, при этом вариация расчёта (Simple, Exponential) не имеет значения. Она помогает оценить динамику и силу трендового импульса. Важно учитывать наклон скользящей средней, чем он более крутой, тем лучше.
  • Стохастик (подойдут и другие осцилляторы) — этот индикатор нужен для определения точек разворота.

Таким образом, импульсные трейдеры используют множество разных индикаторов и могут их чередовать, что подводит нас к теме следующего раздела статьи.

Импульсная стратегия Александра Элдера

В сообществе трейдеров получила распространение так называемая импульсная стратегия А. Элдера (Trading The Impulse System by Elder). Её суть заключается в использовании двух индикаторов — EMA с периодом 26 и MACD (12, 26, 9). Выходит, что это практически аналог нашего предыдущего материала про индикаторы:

Сигнал имупульсной стратегии

  • Сигнал для входа в сделку по Элдеру — направленность гистограммы MACD и EMA вверх или вниз одновременно.
  • Выход из сделки осуществляется тогда, когда гистограмма MACD меняет направление вниз.

Как следствие, такая система позволяет ловить короткие технические импульсы, вход и выход из сделки осуществляются очень быстро.

Заключение

Импульсный трейдинг — это стиль торговли на основе резких колебаний цены с большим объёмом. Подобные сделки могут удерживаться несколько минут, часов или в течение всей сессии. Причиной импульса может быть технический, фундаментальный или психологический фактор.

Чтобы заработать на импульсных движениях, важно правильно ставить цели. Ключевым ориентиром для трейдера, использующего подобную стратегию, является инерция после импульса. В этом случае целью может служить отметка в 50% от движения или 100%, что определяется опытным путём на конкретном инструменте. Из индикаторов следует выделить объёмы (Volumes), скользящие средние и осцилляторы (Stochastic, MACD).

InvestingNotes
(2 оценок, среднее: 4,50). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Главная » Трейдинг » Стратегия импульсного трейдинга (что это) - как и когда применять

Оставить комментарий

Ваш Email адрес не будет опубликован.

После отправки комментария, он будет ожидать проверки и в ближайшее время будет опубликован.

Свежие записи
Риск-менеджмент в торговле на фондовом рынке и расчеты
4 просмотров
4 просмотров
Риск-менеджмент в торговле на фондовом рынке и расчеты
Евгений Громов - 10.12.2018

Основы риск-менеджмента на фондовом рынке при торговле акциями. Правила и методы управлением капитала, расчет прибыли и убытка на примере портфеля акций.

Самые дорогие 32 яхты в мире: Фото, Цены и владельцы
17 просмотров
17 просмотров
Самые дорогие 32 яхты в мире: Фото, Цены и владельцы
InvestingNotes - 08.12.2018

Сколько стоит самая дорогая яхта в мире и в России? ТОП список яхт с фото и ценами. Самые длинные роскошные моторные и парусные яхты в мире. Описания и видео.

Как можно новичку заработать на бирже из дома: Всё просто
54 просмотров
54 просмотров
Как можно новичку заработать на бирже из дома: Всё просто
InvestingNotes - 05.12.2018

Как и сколько можно заработать новичку на бирже (фондовой, товарной, валютной). Реальные примеры, с чего начать зарабатывать на биржах по интернету и как.

Как применять Стоп Лосс на фондовом рынке в торговле акциями
29 просмотров
29 просмотров
Как применять Стоп Лосс на фондовом рынке в торговле акциями
InvestingNotes - 05.12.2018

Пример расчета уровня Стоп Лосс на фондовом рынке в торговле акциями. Основные стратегии применения заявок на Stop Loss, практические примеры и советы.

Cколько весит миллион и миллиард Долларов, Рублей и Евро разными купюрами
24 просмотров
24 просмотров
Cколько весит миллион и миллиард Долларов, Рублей и Евро разными купюрами
InvestingNotes - 05.12.2018

Сколько весит миллион или миллиард долларов, рублей или евро купюрами по 100, 500, 1000, 5000 - Ответы и наглядные расчеты и таблицы веса разных купюр.

Цена Litecoin (Лайткоина) к Доллару и Биткоину на биржах онлайн
44 просмотров
44 просмотров
Цена Litecoin (Лайткоина) к Доллару и Биткоину на биржах онлайн
Евгений Громов - 27.11.2018

Курс и цена Litecoin (LTH) к доллару США и Биткоину на биржах онлайн. Цена на сегодня и за всё время. От чего зависит курс и пример заработка на реальном счете.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!