FTSE 100 Index (ЭфТиЭсИ 100 индекс) или «Футси 100» на профессиональном сленге трейдеров – один из важнейших европейских фондовых индексов, торгуемый с 1984-го года на Лондонской фондовой бирже LSE (работает с 11:00 до 19:30 МСК.). Включает в себя 100 крупнейших по капитализации компаний имеющих листинг на LSE.

Курс индекса FTSE 100 прямо сейчас на графике онлайн

Всегда актуальный живой график показывает цену FTSE 100 в реальном времени.

Прогноз FTSE 100 на сегодня

Прогноз курса индекса составлен при помощи более 10 индикаторов технического анализа.

Об индексе FTSE 100

FTSE 100 разрабатывался как универсальный инструмент, он должен был устранить недостатки существовавших на то время 2 больших индексов (All Share Index и FT Ordinary Index). Оба индекса обладали существенными недостатками – первый рассчитывался слишком редко, а второй не был взвешенным по капитализации.

ФТСЕ 100 решал обе проблемы, он был взвешенным по капитализации и рассчитывался гораздо чаще по сравнению с All Share.

Фондовый индекс FTSE 100 онлайн появился на Лондонской бирже LSE в 1984-м году.

Провайдером ФТСЕ 100 является FTSE Russell Group. Эта структура появилась в 2015 году после слияния Russell Investments и FTSE. Этот провайдер обеспечивает существование сотен биржевых индексов, футси – один из крупнейших среди них.

Как ясно из названия ФТСЕ 100, также известный как UK100, включает в себя 100 самых крупных компаний (по капитализации) из листинга LSE, суммарно охватывая примерно 80% всей капитализации биржи (около $ 3 трлн).

На FTSE 100 торгуется несколько фьючерсов:

  • На ICE торгуются контракты с тикером Z. Размер контракта £10 x котировка футси, минимальный шаг – 0,5 тика (£5). Торговля ограничена промежутком с 01:00 до 21:00 по лондонскому времени.
  • Такой же фьючерс доступен и на LSE, тикер UKX, размер и шаг цены тот же, что и у контрактов на ICE. Работа ведется с 08:00 до 16:30 по лондонскому времени.
  • Через CME Globex фьючерсы на этот индекс доступны и на американском рынке. Характеристики контракта те же, изменился только тикер – FT Рабочие часы ограничены промежутком с 18:00 до 17:00, перерыв в торговле длится с 16:15 до 16:30. График указан по Восточноевропейскому времени (GMT-04:00).

Помимо фьючерсов доступны и опционы. Для них базовым активом является соответствующий фьючерсный контракт.

FTSE 100 насчитывает целое семейство подиндексов, помимо базовой версии (Price Return) рассчитываются:

  • Total Return – учитываются дивиденды.
  • Net Total Return – учитываются «очищенные» дивиденды, то есть реинвестирование выполняется после уплаты налогов.
  • FTSE 100 Declared Dividend Index (F1DIVD) – учтены дивиденды без выплаты налогов. Индекс ежегодно обнуляется после третьей пятницы декабря.
  • FTSE 100 Dividend Index – RDSA Withholding (F1DIV) – то же, что и предыдущий, но налог удерживается с дивидендов, выплаченных по акциям класса А Royal Dutch Shell. Обнуляется по той же схеме, что и F1DIVD.
  • FTSE 100 Cumulative Dividend Points Index (UKXCD) – налоги с дивидендов не удерживаются, в отличие от предыдущих этот индекс не обнуляется ежегодно.

Расчет стоимости футси в режиме реального времени ведется с 1997 года. Непосредственно после запуска расчеты велись с интервалом в 1 минуту. В 1995 году частоту расчетов увеличили до 4 раз в минуту. Расчеты ведутся в GBP и EUR.

График FTSE 100 обновляется постоянно, за всю историю была лишь пара исключений. Так, в середине октября 1987 года индекс не рассчитывался сутки из-за шторма, потрясшего Великобританию.

Корзина индекса

Корзины индекса футси отлично диверсифицирована, из 100 компаний ни одна не обладает весом, превышающим 10%. Даже сильные колебания стоимости акций одного из компонентов индекса не сильно скажутся на котировках FTSE 100. Среди лидеров в корзине числятся Unilever, AstraZeneca, HSBC Holdings, Rio Tinto, Royal Dutch Shell, British Petrolium, British American Tobacco, Glencore и др.

Что касается секторов экономики, то к лидерам относится сфера энергетики, продажи лекарственных препаратов и предметов личной гигиены, здравоохранения, банковский сектор. Каждый из перечисленных секторов обладает весом около 10%.

Для того, чтобы попасть в состав FTSE 100 компания и ее ценные бумаги должны соответствовать набор критериев:

  • В FTSE UK Index Series (футси входит в это семейство индексов) включаются так называемые Premium Listed акции. Это означает что в состав ФТСЕ 100 могут попасть только голубые фишки.
  • Британские компании должны пройти листинг только в Великобритании, показатель free-float не должен быть ниже 25%. Если есть листинг на зарубежных площадках, то акции могут включить в индекс, если они соответствуют требованиям по ликвидности.
  • Компании не из Британии должны подтвердить приверженность британскому корпоративному праву. Для них требование по минимальному free-float повышается до 50%.
  • Если требования предыдущих 2 пунктов выполняются не полностью, то комитет оставляет за собой право принять решение с учетом таких факторов как расположение штаб-квартиры компании, структура акционеров, валюта, в которой номинированы ценные бумаги и ряда иных особенностей.
  • Для компаний, представляющих развивающиеся рынки, вводится фильтр по голосующим акциям. В свободном обращении должно находиться такое количество ценных бумаг, которое бы давало не больше 5% голосов на собрании акционеров.
  • Компании, недавно прошедшие листинг, и имеющие показатель free-float ниже 5% не рассматриваются в роли кандидатов на включение в корзину.

Претенденты выстраиваются по величине капитализации. Если какая-то из компаний опускается ниже 111 места, то она удаляется из футси (так называемый fast exit). Для компаний, не входящих в индекс, но занявших 90 место и выше предусмотрен быстрый вход. Они включаются в корзину автоматически.

Корзины FTSE 100 и FTSE 250 связаны. Если кто-то выпадает из состава футси, то он попадает в FTSE 250, а лидер из состава FTSE 250 отправляется в ФТСЕ 100.

Что влияет на курс FTSE 100

На курс FTSE 100 в первую очередь, влияют факторы, связанные с экономикой Британии и ЕС: курс фунта, процентные ставки ЦБ; отчеты по ВВП, индексам производства, инфляции; а также политическая ситуация, изменения в налоговом законодательстве, объемы экспорта и др., плохие данные обычно негативно влияют на FTSE и приводят к его падению и наоборот. Много важных новостей публикуется прямо на официальном сайте индекса – www.ftserussell.com/.

Многое зависит и от конкретного состава индекса на текущий момент, например, чем больше там нефтяных компаний, тем сильнее индекс подвержен воздействию событий влияющих на рынок углеводородов и т.д. Многие даже полностью английские фирмы все равно получают наибольшую долю прибыли от экспорта в другие страны, поэтому их доходы обычно указываются не в национальной валюте, а в USD.

ETF

На FTSE 100 выпущено более 50 ETF, среди них есть обычные биржевые фонды, есть инверсные, есть и варианты с интегрированным плечом, масштабирующим движения самого индекса. Тройка лидеров по размеру капитала:

  • iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – более €10 млрд.
  • Vanguard FTSE 100 UCITS ETF – более €3 млрд.
  • iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP – порядка €2 млрд.

Если оценить живой график FTSE 100, то видно, что большую часть своей истории индекс растет.

FTSE 100 отлично диверсифицирован, поскольку имеет в своем составе компании из самых разных отраслей. Поэтому его падения и подъемы не такие резкие, как у многих других индексов, что немного снижает риск для трейдеров.

Это делает его неплохим инструментом для долгосрочного инвестирования. Наличие фьючерсов/опционов делает возможным и активный трейдинг, волатильность достаточна для заработка внутри дня.