Чтобы стать успешным трейдером и стабильно зарабатывать большие деньги, нужно постоянно изучать что-то новое и узнавать новые индикаторы. Быть может, именно он дополнит вашу текущую торговую стратегию так, что она будет приносить большую прибыль.

Сегодня речь пойдет про еще один полезный осциллятор – это Индекс товарного канала – индикатор CCI.

Что такое CCI простыми словами

Commodity Channel Index (CCI) переводится с английского как Индекс Товарного Канала. Он относится к категории осцилляторов, способен прогнозировать изменение цены и колебание котировок внутри определенного торгового диапазона.

Индекс товарного канала

Индикатор больше предназначается для работы в боковом канале, то есть когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд, а цена заключается в пределах узкого бокового диапазона. То есть флета. CCI демонстрирует как и классические сигналы осциллятора, так и свои индивидуальные, которые были заложены еще его создателем.

Преимущество таких популярных индикаторов заключается в их доступности. Commodity Channel Index не нужно дополнительно скачивать или устанавливать. Он имеется встроенным в базовом составе классических инструментов в таких популярных терминалах, как Метатрейдер 4 и 5, а также в Живом Графике. Просто выбираете из списка и нажимаете ОК.

Индекс Товарного Канала был создан еще в 1980-х годах знаменитым трейдером Дональдом Ламбертом.

Алгоритм вычисляется на основании классических рыночных закономерностей, которые являются своего рода законами. А именно – цикличность рынка. Всегда за периодом высоких цен следует период низких цен, и так далее. И эти периоды циклично сменяют друг дружку. Если знать это, то можно легко предугадывать будущее поведение цены.

Основа

Все известные трейдеры и профессиональные аналитики на протяжении многих десятилетий говорили про цикличность рынка. Эта теория отработана годами! Даже знаменитая теория Волн Эллиота основана на волнообразном и цикличном движении рынка!

Описание индикатора CCI в примерах

Почему настолько важно уметь определять циклы на рынке? Именно это позволит понять, когда начинается новый тренд, а когда заканчивается старый.

CCI – это универсальный осциллятор, который одинаково демонстрирует показатели как на валютном рынке, так и товарно-сырьевом, фондовом и криптовалютном. Да и сам рынок совершенно не важен, так как в основе алгоритма ведутся расчеты колебания цены относительно среднего значения.

Сам автор рекомендует использовать его в периоды 60 и 20 дней. Именно такие временные промежутки он ставил, когда создавал его.

Сам создатель Дональд Ламберт рекомендовал использовать дневной таймфрейм для анализа. И это естественно, так как в 80-х годах прошлого столетия не было удобных современных терминалов, которые в режиме онлайн транслируют каждую секунду, где можно даже установить 1-минутный таймфрейм. Там все расписывалось и вычислялось, рисовалось вручную.

Чем больше устанавливать период в настройках, тем сглаженной будет линия, но тем и реже будут поступать сигналы. Зато их качество в разы лучше, больше вероятность, что сделка закроется в прибыли.

Особенности индикатора Commodity Channel Index (CCI), которые выделяют его на фоне остальных аналогов:

  • Он способен прекрасно работать именно на дневном и часовом графиках, так как создавался именно под такие старшие таймфреймы изначально, поэтому и учитывал их особенности. А вот остальные осцилляторы все же больше предназначены для среднесрочного анализа.
  • В самом окне можно параллельно проводить и графический анализ, как и с RSI.
  • В классическом понимании осцилляторы имеют зоны перекупленности и перепроданности. CCI же в отличие от них имеет несколько уровней, и немного иных, каждый из которых имеет свое предназначение.

CCI

Визуально он представляет собой отдельную шкалу, которая расположена под графиком. Как и все классические осцилляторы. Диапазон цен варьируется между -100 и +100. Большую часть времени цена расположена посередине между этих ключевых уровней. Но иногда она выходит за ее пределы, тем самым подтверждая, что цена достигла перекупленности или перепроданности.

Чем дальше цена отходит выше +100, тем сильнее вероятность, что восходящая тенденция завершится, так как наступила перекупленность по активу. Ведь цена не может расти бесконечно долго. Это должно быть уже сигналом, чтобы быть наготове, что в скором времени наступит момент разворота.

Аналогично и с пребыванием ниже зоны -100, когда нисходящий тренд исчерпывает себя, и нужно быть наготове и ожидать разворота тренда с нисходящего на восходящий.

Настройка индикатора

Чтобы нанести индикатор на график, нам с вами потребуется открыть соответствующий список и кликнуть на тип “Осцилляторы”. Здесь же в открывающемся списке находим Commodity Channel Index (CCI), это и есть наш индекс Товарного Канала.

Среди базовых настроек есть только одна переменная – это период. Он играет самую важную роль, как и в случае со всеми остальными осцилляторами. Именно от периода будут зависеть частота и точность выдаваемых торговых сигналов.

Период – это количество свечей, за которые происходит расчет и анализ. По умолчанию он стоит как 20. То есть, в рамках формулы происходит анализ 20-ти последних свечей на графике. Этот показатель универсальный, и подходит в принципе для всех таймфреймов и торговых активов.

Настройка индикатора очень важна, так как если все сделать грамотно и правильно, то от этого напрямую будет зависеть качество сигналов и как следствие – прибыль от сделок. Опытные профи уверяют, что нет тех самых “золотых” настроек. Каждый подбирает под себя индивидуально исходя из того, на каком таймфрейме он будет торговать, в какое время суток и прочее.

Выбор таймфрейма

Чем больше установить период, тем меньше будет торговых сигналов. Но больше будут отсекаться ложные, которые приведут к убыточным сделкам. Такая вероятность всегда присутствует, поэтому нужно как можно больше минимизировать риски.

Уменьшая период, линия становится более сглаженной. И благодаря этому будет увеличиваться количество торговых сигналов. Но среди них будут больше и убыточных. Поэтому нужно грамотно настроить, или же в качестве фильтров пользоваться дополнительными индикаторами.

Многие опытные трейдеры предпочитают брать тот период, который равен количеству рабочих дней в одной календарной неделе. К примеру, установив период 5, то на графике он будет иметь наглядную картину о состоянии рынка за одну неделю. Установив в настройках 10 – он уже получит картину за двух недельный промежуток и так далее.

Если вы предпочитаете внутридневные торговые стратегии, то и для них имеются свои определенные рекомендации в настройках. Если вы хотите работать и производить анализ на 30-минутном графике, то в этом случае рекомендуется установить период 150 в настройках.

Хоть на краткосрочных таймфреймах и больше ложных сигналов, но все же они более точные, так как в долгосрочной перспективе такие осцилляторы будут иногда грешить перерисовкой. Даже на часовом графике открыть сделку можно с запозданием, так как все равно придется дожидаться закрытия часовой свечи. А это драгоценное время.

Но все же именно начиная от часового таймфрейма становится легче анализировать рынок, так как на таких графиках уже четко проявляются законы технического анализа. А все из-за сглаживания и отсутствия рыночных шумов и хаотичных колебаний, которые сбивают показания индикаторов и путают трейдеров.

Но в целом подобрать для себя оптимальный период можно и самостоятельно путем несложных расчетов. Для этого делаем следующее:

  1. Выбираем наиболее подходящий для нас таймфрейм, далее просто определяем локальные максимальные и минимальные значения цены. Это те точки, которые позволяют четко отслеживать закономерность циклов. Далее ищем точки завершения и зарождения таких циклов.
  2. Отсчитываем, сколько свечей заняло одно такое движение, то есть цикл. За сколько свечей цена двигалась от своего максимума к минимуму. И это число просто делим на 3. Именно получившийся у нас результат и следует устанавливать в качестве периода в настройках.

Это достаточно простой, но очень эффективный способ, как подобрать наиболее верный период для конкретного таймфрейма. И не гадать, не тыкать пальцем в небо.

Как пользоваться индикатором CCI и его сигналами

Основной тип торгового сигнала, который выдает этот индикатор – это выход линии в критические зоны перепроданности и перекупленности. Как только линия пересекается с -100 по направлению снизу вверх, то открываем сделку на повышение. А когда с +100 сверху вниз – то на понижение.

Но чтобы получать более точные сигналы, профессиональные трейдеры рекомендуют пользоваться дополнительными индикаторами. И составлять из них комбинации, которые вырастают в успешные торговые стратегии, при этом дополненные мани менеджментом и основными правилами следования психологии трейдинга.

Для полноценной работы рекомендуется наносить на шкалу также и дополнительные линии +/-200, +/-300. Если цена, к примеру, превысила уровень +200, то это сигнализирует о состоянии очень сильной перекупленности. А значит, что вероятность скорейшего разворота тренда вырастает еще больше.

Зоны

Такая стратегия несет в себе следующие особенности:

  • Примерно 70% от своего времени цена движется в пределах диапазона между +100 и -100. И это самый важный диапазон, чтобы показать относительно спокойный рынок.
  • Следующие ключевые области находятся от 100 и 200 и от -100 до -200. В эти зоны уже индикатор выходит на более резких ценовых импульсах, то есть во время сильных рывков. Обычно такие моменты на рынке провоцирует выход важных экономических новостей и событий, старт активной европейской или американской торговой сессии после ночных вялых тихоокеанских и азиатских.
  • Ну и то что выше +200 и ниже -200 – это уже самые экстремальные зоны, которые достигаются только в самые редкие и очень весомые моменты.

Дивергенция и конвергенция по CCI

Эти моменты наступают во время расхождений между ситуацией на самом графике и показаниями индикатора. То есть, цена растет, а линия CCI падает. И это очень сильный сигнал, который любят профи. Если такое возникает на рынке, то значит, что в скором времени цена развернется и будет двигаться в сторону индикатора. Так как именно он прав.

Дивергенция и конвергенция

Стратегии с CCI

Основные торговые стратегии с Индексом Товарного Канала мы с вами рассмотрели. Теперь перейдем к другим, но менее частым торговым сигналам. И следующий заключается в пересечении с нулевым уровнем.

Дожидаемся, когда линия пересекается с уровнем 0 и закрепляется в том направлении, в котором произошло это пересечение.

Стратегия

Но в качестве подтверждения все же рекомендуется использовать подтверждающие сигналы от других индикаторов.

Следующая особенно интересная торговая стратегия заключается в графическом анализе. Но только он строится не на самом графике, а на шкале индикатора. Здесь точно также можно искать, выявлять и строить трендовые линии, а также фигуры графического анализа. Те же самые распространенные треугольники и Голова и Плечи.

Пример

На скриншоте выше к примеру, сигналом становится пробой линии тренда. Это может рассматриваться и как самостоятельный сигнал, так и вспомогательный. Но в нашем примере он расценивается как сильный самостоятельный сигнал. Хотя такое бывает редко. Все же, в качестве дополнения и подтверждения стоит пользоваться дополнительными подтверждающими сигналами.

Советы по использованию

Так как это всего лишь осциллятор, то его не стоит использовать во время сильных трендов. В такие моменты индикатор может запутать новичков. Только профи смогут еще более менее понять ситуацию на рынке.

А вот для флетового горизонтального состояния он будет идеальным!

Заключение

Не зря Индекс Commodity Channel Index (CCI) пользуется активным спросом со стороны как профессиональных трейдеров, так и новичков.

Он прост в освоении, его сигналы легко распознаются на графике, зато сигналы по нему сильные и четкие.

Главное, не забывать про мани менеджмент и грамотное управление капиталом, так как никогда не будет 100% вероятности, что этот сигнал окажется прибыльным. Пусть даже его подтвердили и другие технические индикаторы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


InvestingNotes