Как анализировать и протестировать ETF на ETFreplay.com
Рубрики
135 Просмотров

Как анализировать и протестировать ETF на ETFreplay.com

Описание способа протестировать и проанализировать стратегии по инвестициям в ETF фонды и другие активы при сравнении с эталоном рынка.

Использование специальных сервисов для анализа портфелей значительно облегчает работу инвестору и позволяет выявить прибыльные связки инструментов, грамотно оценив риски. В текущей статье мы рассмотрим аналитику ETF на сайте ETFreplay.com.

Общий обзор

Сервис ETFreplay — это целый комплекс инструментов для поиска фондов, проведения тестирования портфелей и даже применения индикаторов. Всего можно выделить несколько категорий:

  • Screener — представляет собой удобную подборку из множества ETF для анализа по таким параметрам, как волатильность, доходность и ранг.
  • Backtesting — самая полезная часть сервиса с тестированием портфелей из различных категорий. В рамках бесплатного режима позволяет проверять классическую стратегию «Купи и держи» из 5 инструментов. Кроме того, есть возможность тестировать доходность по конкретному инструменту с применением двух или одной скользящей средней.
  • Tools — включает в себя несколько полезных инструментов: графики ETF, корреляции, волатильность, дивиденды и т.д.
  • Summary — общая таблица с разными ETF и их доходностью за последний день и по годам.
  • My Account — в аккаунте можно составлять и сохранять свои собственные портфели, а также следить за ними.

Уникальным направлением на ETFreplay.com является тестирование инструментов, поэтому обратим пристальное внимание именно на этот раздел.

Как протестировать ETF: пошаговая инструкция

Для удобства рассмотрим, как выполнить тестирование наглядно по шагам, и что это нам даст. Данная инструкция позволит вам прямо сейчас провести анализ самостоятельно по любому фонду.

Что являет собой бэктестинг? Если говорить коротко, это понятие подразумевает под собой процесс тестирования характеристик портфеля на основании его исторических данных. Результатом может стать прибыль, которую вы бы могли получить за прошлый период (указанный вами).

Тестирование помогает понять, что происходило  с портфелем чуть раньше, какой уровень доходности он приносил и сколь серьёзен при этом был уровень риска. Для выполнения исследования показатели портфеля, полученные при помощи проведения теста, сравнивают со значениями бенчмарка (эталона). Роль эталона в данном случае возлагается на северо-американский рынок, оцениваемый с помощью индекса S&P 500. Результаты сравнения помогают узнать, действительно ли данный портфель результативен и соответствует ли он обозначенной цели.

Шаг 1. Переходим в раздел Backtesting и выбраем ETF portfolio

В первую очередь нас интересует именно классическое тестирование. Оно доступно бесплатно, при этом регистрация не требуется.

1

Среди других разделов также доступно тестирование с использование скользящих средних и ценовых каналов.

Шаг 2. Составляем портфель и выбираем период тестирования

На этом этапе нужно выбрать привлекательные ETF, которые планируется включить в портфель. Каждый инвестор может выбрать абсолютно любые ETF, являющиеся по его мнению выгодными. Тем не менее, для того, чтобы сделать это правильно начинающим инвесторам без опыта, мы напомним несколько фактов:

  • Основное назначение диверсификации портфелей в снижении волатильности и рисков крупной просадки, поэтому не стоит ожидать увеличения доходности от таких комбинаций.
  • Чем более разнообразными будут классы активов в фондах и портфеле, тем более качественным и надёжным будет инвестиция.
  • Для объективности тестирование следует проводить на максимально длительной дистации, не менее 5 лет.

Всего доступно для включения 5 фондов. Посмотреть список ETF можно в разделе Screener, мы решили включить в наше тестирование следующие варианты:

2

Как видите, в нашем портфеле есть ETF на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 и три направления по облигациям. Важным моментом является включение в портфель облигаций в большей доле, поскольку они позволяют добиться снижения волатильности портфеля, снизить просадку.

Также, у нас указан период тестирования с 2008 по 2018 год, по умолчанию там стоит всего лишь год. В качестве бенчмарка (сравнения) взят просто ETF на индекс S&P 500.

Шаг 3. Анализ полученных результатов

В итоге, после нажатия кнопки «Test Strategy» мы получаем наши результаты:

3

Система показала, что доходность портфеля по сравнению с простым вложением в SPY снизится с 272,1% до 109,7%. В тоже самое время снизится и волатильность с 16,5 до 5,6%. Таким образом, мы достигли нашей цели — снизить максимальную просадку по портфелю, но при этом получив доход выше, чем по простым облигациям.

Что это даёт:

  • В самые печальные для фондового рынка США годы вы не просядете больше, чем в 7,3%, в сравнении со SPY — 27,13%. Разница почти в 4 раза.
  • В среднем годовая доходность снизится только в 2,5 раза.

Важное замечание: ещё раз повторим, подобные портфели нацелены исключительно на сохранение капитала, снижение рисков. Они никак не способствуют увеличению профита. В теории никакие ETF не позволят заработать больше в комбинации, подобная стратегия диверсификации применяется только для защиты денег от кризисов, а не многократных доходов с акций.

Пользоваться таким снижением риска или нет — личное дело каждого. Как правило, рядовому инвестору с небольшим капиталом это не требуется, ведь он ждёт более крупных доходов, именно за этим приходя на выйти" href="https://investingnotes.trade/chto-takoe-fondovyj-rynok.html" target="_blank" rel="noopener">фондовый рынок. Тем не менее, если он попадёт в кризисные годы, как это было в 2008, то, к сожалению, он может потерять большую часть своих денег, разочароваться в рынке из-за сильных потерь.

Помимо тестирования прибыльности и рисков инвестиционного портфеля данный ресурс позволяет  анализировать определённые значения  результативности портфеля. Перечислим главные из них:

  • CAGR — cредняя скорость роста (учитываются в том числе и сложные проценты).
  • Sharpe Ratio — коэффициент Шарпа отражает результативность и риски портфеля.
  • SPY Correlation — показатель корреляции. Он позволяет проследить, насколько тесно связан портфель и значения бенчмарка;
  • Annual Perfomance — значение эффективности за 1 год.
  • Return — значения прибыльности портфеля.
  • Max Drawdown — максимально возможная просадка портфеля;
  • Volatility — колебательные изменения портфеля.
Другие сервисы на ETFreplay.com

Не менее интересным представляется тестирование ETF с применением скользящих средних. В этом сервисе доступно не так много активов в бесплатном режиме, но они позволят оценить все преимущества стратегии. Возьмём в качестве примера покупку фонда на индекс Dow Jones Industrial, когда цена выше 200-дневной скользящей средней:

4

Как видите, скользящая средняя позволяет отсеять периоды, когда рынок был медвежьим, к примеру, в 2008 году. В рамках снижения просадки это даёт следующие результаты.

5

Буквально мы видим, что доходность снизилась всего лишь с 317,6% до 285,4%, зато просадка снизилась с 51,9% до 18,3% (практически в 3 раза).

В итоге, использование 200-дневной скользящей средней более, чем оправдано в инвестировании на длительный срок.

Заключение

ETFreplay.com — очень полезный сервис для инвестора, позволяющий на истории проверить стратегии вложения денежных средств в различные фонды. Он даёт возможность составить портфель из 5 фондов, просчитать, каким образом изменится доходность и максимальная просадка.

Кроме того, на ETFreplay есть возможность проверять стратегии долгосрочных вложений с применением скользящих средних. Как было выяснено, относительно фондов они имеют ряд преимуществ, позволящих многократно снизить просадку без особых потерь в доходах.

InvestingNotes
(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...
Главная » Активы » ETF » Как анализировать и протестировать ETF на ETFreplay.com

Оставить комментарий

Ваш Email адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Свежие записи
Куда инвестировать деньги в 2018 году: подробное руководство
Инвестиции
1619 просмотров1
Инвестиции
1619 просмотров1
Куда инвестировать деньги в 2018 году: подробное руководство
InvestingNotes - 11.12.2017

Куда вложить деньги по интернету или офлайн в этом году, как «купить время» и получать прибыль даже тогда, когда не работаешь.

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY)
ETF
12 просмотров
ETF
12 просмотров
PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY)
Евгений Громов - 19.06.2018

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY) - Биржевой фонд инвестиций в компании производителей дронов. График и курс ETF онлайн, где купить акции фонда.

Персональный подбор брокера – Тест Онлайн
Брокеры
89 просмотров
Брокеры
89 просмотров
Персональный подбор брокера – Тест Онлайн
InvestingNotes - 02.06.2018

Пройдите тест онлайн на подбор персонального брокера. По результатам тестирования вы получите наиболее вам подходящего и выгодного брокера (одного или несколько). 

Стоимость акций Twitter Inc на бирже онлайн + факторы влияния
Акции
108 просмотров
Акции
108 просмотров
Стоимость акций Twitter Inc на бирже онлайн + факторы влияния
MaksKolin - 04.05.2018

Сколько стоят акции Twitter на бирже - курс на сегодня и динамика стоимости за все время. Факторы влияния на цену акций Твиттер, где их можно купить и как торговать.

Курс AUD/CAD на графике для технического анализа онлайн (+факторы влияния)
Валюты
99 просмотров
Валюты
99 просмотров
Курс AUD/CAD на графике для технического анализа онлайн (+факторы влияния)
Jammoo - 04.05.2018

График курса AUD/CAD онлайн и факторы влияния на валютную пару. Австралийский и Канадский доллар - котировки на сегодня и за все время. Описание и особенности.

Как заработать на инвестициях 28900%
Инвестиции
553 просмотров
Инвестиции
553 просмотров
Как заработать на инвестициях 28900%
InvestingNotes - 04.05.2018

Как зарабатывать на инвестициях, сколько можно получить и в какие финансовые инструменты вложить деньги.

Диверсификация инвестиций
Инвестиции
410 просмотров
Инвестиции
410 просмотров
Диверсификация инвестиций
InvestingNotes - 03.05.2018

Что такое диверсификация простыми словами, как она работает и как ее применять. Стратегия распределения рисков и методы для разных рынков.