Стратегия “Метод Черепах” на Форекс

Стратегия черепах появилась в 80-х годах прошлого столетия и стала одной из самой знаменитой стратегией на Форекс. Дело в том, что метод Черепах родился в целях эксперимента, который должен был убедить в том, что абсолютно любой человек может заработать на трейдинге. И это сработало.

История метода Черепах

Система черепах разработана одним из упорных тружеников биржевой торговли Ричардом Деннисом.

Он родился в Чикаго сразу по окончании Второй мировой войны. Показательно было то, что биржевая торговля была его увлечением с детских лет. Время, когда его сверстники развлекались, он проводил на бирже. Его торговый опыт начался с работы на одной из бирж в качестве посыльного. За это ему платили 40 долларов в неделю, но все деньги он мгновенно спускал на проигрышные сделки. Так продолжалось до тех пор, пока подросток не пришёл к выводу, что нужно учиться. После этого его жизнь изменила своё направление. Дела пошли в гору.

В чём же заключалась суть работы Ричарда Дениса?

Ричард предпочёл торговлю со средним временным интервалом. Она не требовала столь большого капитала, но тенденция была значительно более устойчивая, чем дневная. Эта стратегия получила название «Метод черепах».

Легендарный эксперимент Ричарда Дениса

Однажды Ричард Денис поспорил со своим другом Вильмом Экхардом. Последний уверял, что трейдинг – это талант. Чтобы быть успешным трейдером человек должен обладать определёнными качествами: аналитическим умом и интуицией. Денис доказывал, что для успешной торговли достаточно чётко соблюдать правила стратегии. В результате был поставлен эксперимент.

Денис набрал группу 23 добровольцев, которые пришли к нему по объявлению. Из них 21 мужчина и две женщины, которые никогда не имели дело с трейдингом. Среди добровольцев были обычные люди.

Обучение длилось 14 дней. После этого щедрый учитель выделил своим ученикам по миллиону долларов первоначального капитала и отправил в сводное биржевое плавание. Дальнейший эксперимент растянулся на 5 лет.

По окончании выяснилось, что вложенные 23 миллиона в общей сложности принесли доход в 175 миллионов, то есть первоначальный капитал был увеличен в 7.5 раза.

Некоторые стали успешными трейдерами и заработали большие деньги. Другие разорились. Кто же был прав? Скорее всего оба. Для успешной работы нужно не только хорошо владеть стратегией, но и обладать определёнными качествами. В последствие один из первых учеников Ричада Дениса – Фейс Куртис написал книгу об этом методе «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры», ставшую бестселлером.

Три правила Черепах

Стратегия черепах на Форекс основана на трёх основных правилах:

1. The trend is your friend – работа строго по тренду.
2. Чёткое соблюдение правил стратегии. Ричард Денис считал, что стратегия тоже может давать сбои, но лучше получить убытки при использовании стратегии, чем прибыль отступив от торговой системы, ибо убытки при работе в системе и прибыль при нарушении правил – это случайность.
3. Всё гениальное – просто. Чем проще правила, тем легче им следовать. Большой набор сложных правил тяжело выполнить.

Суть метода Черепах

Метод черепах предполагает временной интервал 20 и 55 дней. На заданном временном интервале отслеживается тренд. Вход осуществляется в момент пробоя. Если цена хоть немного вышла за обозначенные границы – это сигнал входа. Сигнал выхода – пробой цены в обратном направлении тренда того же временного интервала. Эта стратегия допускает незначительные убытки, но в результате трейдер всё равно получает прибыль.

Стратегия черепах требует внимательного отслеживания тренда, ведь при временном интервале в 55 дней за год может быть совершено от 3 до 5 сделок. С 20 дневным интервалом дела обстоят несколько проще, но и у него есть свои особенности. Денис вывел такое правило: при пробое цены на 10 дневном интервале  учитывается предыдущий вход. Он может быть не совершен, но анализ обязателен. Если этот вход принёс прибыль, то настоящий пробой игнорируется. При работе с 55 экстремумом это правило не действует.

Особое внимание уделялось волотильности торговли в данный момент. При низкой волотильности сделка не рекомендовалась, потому что многомиллионный вход черепах мог изменить положение дел на рынке.

В любой сделке есть доля риска. По утверждению Ричарда Дениса риск не должен превышать 1% депозита. В процессе работы при наличии устойчивого тренда ордера можно было добавлять. Риск по добавочным ордерам не должен превышать четверти процента от депозита. Депозит должен выдержать убытки и дождаться устойчивого тренда, который неизменно принесёт прибыль. С целью контроля депозита вводилось понятие юнита – минимальной суммы сделки.

Инструменты системы Черепах

Система черепах может использоваться с помощью ручных построений. Для этого достаточно прямыми линиями определить канал и раз в сутки его корректировать. Пробои тоже можно найти самим, но сегодня в арсенале трейдера есть индикаторы, которые помогут освоить стратегию:

1. Канал Дончиана (Donchian Channel или Price Сhannel) – индикатор технического анализа, позволяющий определять тенденции по минимумам и максимумам  цен на графике. На графике его устанавливать следует три раза: на 55, 20 и 10 дней.
2. Индикатор TheClassiceTrader – показывает пробои цветными точками. На графике устанавливается два раза. Первый раз с периодом в 20 дней и стопом в 10. Второй раз с периодом 55 дней и спотом -20.
3. ATR (Average True Range) – показывает волатильность рынка. Он понадобится для определения момента выхода из сделки. Суть проста: чем выше показатели, тем больше вероятность смены тренда.

За основу берутся дневные свечи. Величина стоп-лосса большая – 300-400 пунктов. Во времена Дениса всё делалось вручную. По достижении ценой нужного пункта сделка закрывалась. Сегодня закрыть можно автоматически.

Как работает стратегия Черепах

Система и в самом деле достаточно проста. В основе стратегии краткосрочные 20 -дневные и долгосрочные 55 –дневные позиции. Сигналом является пробой цены.

Красткосрочная торговля по методу черепах

При краткосрочной торговле рассматривается интервал в 20 дней. Определяются максимум и минимум. Если цена пробивает максимум хотя бы на 1 пункт, то это сигнал для совершения сделки на покупку. Пробой ценой минимума за этот же период – сигнал продажи. Если предыдущая сделка по этой системе была прибыльной (неважно, была она совершена или нет), то открывать ордер не рекомендуется. Если тренд поворачивал  на 10-дневных экстремумах в противоположную сторону от открытия позиции, то это сигнал закрытия.

Долгосрочная торговля по методу черепах

При долгосрочной системы использовались дневные свечи с периодом в 55 дней. Принцип тот же: пробой ценой максимума – покупка, пробой минимума – продажа. Но сделку рекомендовалось проводить только одним юнитом (минимальной суммой). Далее, если тренд был устойчивым проводились добавки ордеров, но каждый раз не более, чем по одному юниту. Сигналом к закрытию считается движение тренда в сторону, противоположную  открытию на 20 дневных экстремумах.

Stop –loss

Ричард Денис был уверен, что потери не должны составлять более 2% от депозита. Поэтому за основу для расчёта стоп-ордера бралась величина N, которая равнялась одному проценту депозита.stop-loss определялся, как Nx2.

Стратегия Черепах на Форекс

Рассмотрим работу метода черепах на Форекс. Возьмём краткосрочный 20-дневный период. Выбираем пару с высокой волатильностью. Если помните, этот показатель играл не последнюю роль в применении метода. При низкой волотильности черепахи могли «сделать рынок»  и стратегия была бы бессильна. Для определения волотильности используется индикатор ATR (Average True Range).

С помощью каналов Дончиана (Donchian Channel) выделяем тенденции за 10 и 20 дней. На графике выбирается последняя свеча. От неё отсчитывается 20 свечей назад. На этих 20 свечах определяется максимум и минимум. Через эти точки проводим горизонтальные линии. Если цена вышла за одну из линий – это сигнал. Цена пробила максимум – валюта покупается. Цена пробила минимум – валюта продаётся.

Сделка открывается на сумму, не превышающую 10% депозита. В процессе можно делать «доливки». Добавка делается только при наличии прибыли в 0,5% от депозита. Это может выглядеть так. Имеем депозит в $1000. Допустим, цена пробила верхнюю границу на 3 пункта, и сделка была открыта на $100. Тренд устойчиво пошёл вверх. «Доливку» можно делать только тогда, когда прибыль от вложенных 100 долларов достигнет хотя бы $5. В этот момент добавляется ещё $100. Следующая добавка может быть осуществлена при достижении прибыли в 15$, то есть когда первая сделка принесёт 10% прибыль, а вторая 5%.

Стоп-ордер устанавливается на минимуме последних трёх дней. Отсчитайте три свечи назад от момента своего входа, найдите минимум – это и будет стоп-ордер. Если среди трёх последних свечей конкретный минимум не прослеживается, то находится точка, соответствующая 1% депозита и стоп-ордер выставляется на ней. Например: 1% от депозита в $1000 равен $10. Смотрим цену одного пипса, то есть одного пункта движения валюты. Делим $10 на цену пипса. Получаем количество пипсов, которое нужно отсчитать в противоположную сторону от направления тренда с момента открытия сделки. Там и выставляем stop-loss. Спор-ордер одинаков как для основной сделки, так и для всех доливок.

Выход из сделки происходит тогда, когда цена опустится до 10 дневного минимума. Для сделки на продажу, точка выхода – цена 10 дневного максимума.

Для долгосрочной 55 дневной сделки для определения стоп-ордера и точки выхода рассматриваются 20 дневные свечи.

Книги о стратегии Черепах

Более подробно со стратегий Ричарда Дениса можно ознакомиться, прочитав книгу одного из его первых учеников Куртиса Фейса «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры». Эта книга о стратегии черепах стала бестселлером среди трейдеров.

В своём труде участник легендарного эксперимента изложил все методы и принципы торговли, которым в течение 14 дней обучал его и других новичков «Принц ямы», как называли на бирже Дениса.

Эта книга будет полезна как опытным трейдерам, так и новичкам биржевой торговли.

Кроме этого, Майкл У. Ковел написал не менее увлекательную книгу о всей этой истории и всех её участниках – “Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты“.

Автор не просто сообщает подробности беспрецедентного эксперимента, но и анализирует их, делает выводы, почему одни “черепашки-трейдеры” оказались успешнее других.