Что такое Настроение Рынка и где его определять (источники)
Рубрики
Как заработать на бирже
22 Просмотров

Что такое Настроение Рынка и где его определять (источники)

Как узнать настроение рынка и что это такое. Авторитетные и государственные индикаторы настроения рынка, важнейшие данные о статистике сделок на биржах онлайн.

Часть трейдеров на сегодняшний день использует в своих прогнозах анализ настроения рынка, что вызывает необходимость разобраться, что же такое настроение рынка, как и зачем его определять, а также какие существуют индикаторы данного явления.

Что такое настроение рынка для трейдера простыми словами

Настроение рынка — это отношение к рынку всех его участников, что выражается в активности и движении цен на финансовые инструменты.

  • В случае если большинство участников рынка прогнозирует появление восходящего тренда, то принято говорить о преобладающих бычьих настроениях на рынке.
  • Если же мнения большинства трейдеров складываются в пользу снижения цены актива, то на рынке присутствует медвежье настроение.

Иначе говоря, настроение рынка простыми словами – это преобладающие прогнозы трейдеров о поведении какого-либо инструмента. Настроение рынка определяется ордерами его участников, то есть когда большинство трейдеров и инвесторов либо продают, либо покупают активы.

Как и где можно определять настроение рынка (источники)

Как можно определить настроение рынка Форекс онлайн? Существует масса способов, которые позволяют быстро и точно узнать о настоящем настроении рынка. Предлагаем обратить внимание на самые популярные, стабильные и надёжные ресурсы.

AAII

aaii

AAII (aaii.com) – сайт американской ассоциации частных инвесторов. На данном сайте всегда можно найти актуальную информацию, которая максимально точно укажет на настоящее настроение рынка. Здесь регулярно публикуется еженедельный опрос, проводимый среди самых успешных и влиятельных инвесторов.

Некоторые ресурсы также предоставляют для ознакомления специализированные индикаторы настроения рынка онлайн, что также увеличивает для трейдера базу для анализа.

Консенсус аналитиков и целевой курс

Надежный брокер eToro предоставляет выход на американскую биржу NYSE, доступ к товарным рынкам, криптоактивам и другим валютам. Здесь можно узнать не только настроение рынка, но и аналитическую информацию.

Аналитика

Здесь можно узнать средние прогнозы 25 аналитиков, вклады хедж-фондов и инсайдерские сделки:

Хедж фонды

Инсайдерские сделки

Finviz

Следующий сайт, который способен дать полное представление о настоящем настроении рынка Finviz (finviz.com).

Finviz

Для работы с ним потребуется иметь минимальные знания, позволяющие читать графики. Чтобы узнать, кто влияет на цены, медведи или быки, достаточно обратить внимание на:

  • Положение акций относительно скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней;
  • Число растущих и падающих акций (declining/advancing).

Barchart

Cпособ позволяющий быстро и легко определить настроение рынка – Barchart (barchart.com).

Barchart

Его набор инструментов аналогичен Finviz. Данная онлайн-платформа анализирует общее число растущих и падающих цен на ценные бумаги, а также акции, которые обновили данные о своих максимумах и минимумах за последние 52 недели.

Стоит отметить, что Barchart позволяет оценить распределение активов, взяв за основу их среднюю стоимость внутри секторов S&P 500.

С помощью данного сервиса довольно-таки легко узнать о настроении рынка Форекс в онлайн-режиме. Зелёная доля диаграммы указывает на количество «быков» на рынке, фиолетовая – нейтралов, а красная – медведей.

Однако то или иное настроение рынка Форекс не может являться стопроцентным сигналом к действию – это лишь дополнительная информация для анализа ситуации на рынке.

Индикаторы для определения настроения рынка

Под индикатором настроения рынка понимается расчётное значение, определённое на основе настроений отдельных трейдеров. Основными индикаторами,  показывающими настроение рынка Форекс являются как раз процентные соотношения отдельных ордеров или сделок.

К таким показателям относится книга ордеров, показывающая все существующие открытые позиции, а также отложенные заявки в их привязке к цене открытия.

Данный индикатор напоминает классический торговый «стакан», к которому добавлена наглядная информация о количестве ордеров и открытых позиций. Этот индикатор настроения рынка позволяет определять текущие уровни поддержки и сопротивления, а также общее настроение рынка.

FxPro

Так выглядят индикаторы настроений FxPro:

FxPro панель трейдера

Подобные индикаторы оказывают значительную помощь трейдеру, так как рассчитываются в режиме онлайн, а не раз в несколько дней, как большинство значений на различных сайтах.

DailyFX

Рассчитываемый компанией DailyFX (dailyfx.com/sentiment) индикатор настроений Sentiment вычисляется как соотношение позиций и заявок на покупку и на продажу актива.

SENTIMENT

Преобладающее значение всегда соотносится с меньшим. В случае если на рынке преобладает бычье настроение, индексу присваивается положительное значение, если медвежье – отрицательное. Данная система позволяет уйти от значений индикатора меньше единицы, что придаёт ему большую наглядность.

Несколько более сложным индексом является индикатор настроения рынка СОТ.

Отчёты о настроении рынка COT

Данный индекс измеряется путём соотнесения отклонений числа контрактов на данный момент от их нормальных значений. Расчёт данного индекса производится по следующей формуле:

Индекс СОТ = (Текущее отклонение – Минимальное отклонение) / (Максимальное отклонение – Минимальное отклонение)

  • Текущее откл. – разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Минимальное откл. – наименьшая разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Максимальное откл. – наибольшая разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Отклонения позиций – равно числу длинных контрактов минус число коротких контрактов для заданной группы участников.

Данный индекс рассчитывается на основании данных из отчётов о состоянии рынка, публикуемых U.S. CTFC (https://www.cftc.gov/), носящих названия отчёты COT. Данные отчёты еженедельно публикуются на сайте cftc.gov и составляются комиссией по товарным торгам.

COT

Отчёты СОТ (англ. Commitments of Traders) являются одним из основных фундаментальных источников данных о настроениях игроков на рынке, начиная от мелких спекулянтов, заканчивая крупными институциональными инвесторами.

Отчёты о деятельности данных структур составляются на основе данных американской организации CTFC, регулирующей деятельность с ценными бумагами на финансовом рынке США.

Информацию ей предоставляют все брокеры и крупные компании, совершающие операции на рынке, согласно американским законам.

Каждую пятницу чикагская биржа CME готовит статистику по сделкам всех участников и передаёт её комиссии. CTFC публикует данную статистику в виде отчётов СОТ.

Информация в отчётах присутствует по нескольким группам участников рынка:

  • Commercial – это группа, в которую входят национальные банки и крупнейшие компании, покупающие валюту для собственных коммерческих нужд.
  • Non-commercial – группа наикрупнейших спекулянтов на рынке: коммерческих банков, финансовых компаний, хедж-фондов и т.д. Данная категория стремится получить прибыль непосредственно от торговли валютой.
  • Non-reportable positions – группа незначительных позиций, то есть мелких трейдеров и спекулянтов, не обладающих значительными позициями.
  • Total – общий итог по длинным и коротким позициям на рынке.

Анализ отчётов СОТ в значительной степени способствует пониманию трейдером настроения рынка. Однако необходимо помнить, что опубликованные в пятницу отчёты составляются по данным на минувший вторник, а с учётом того, что данные получены вечером, использовать их в торговле можно будет только после выходных, что создаёт некоторый временной разрыв, который обязательно нужно учитывать.

Целью данной организации вовсе не является поддержка биржевых спекулянтов. Основное предназначение – мониторинг честности и прозрачности сделок крупных игроков фьючерсного рынка. Но информация, содержащаяся в еженедельных отчётах СОТ, может послужить хорошим индикатором состояния рынка. Используя этот инструмент, трейдер понимает не только то, где расположен основной объём, но и в каком настроении прибывает рынок. Имея доступ к отчётам, можно использовать одну из двух стратегий:

  • Разворотная (тип #1) – в случае, если дистанция между интересами финансовых игроков и интересами хеджеров довольно большая, то велика вероятность разворота рынка. Логика данной стратегии очень проста. Крупные инвесторы стараются накапливать свои позиции в районах точек разворота, таким образом сбиваясь в большую группу. В это время рынок имеет наибольшие шансы на консолидацию или разворот. Поэтому если трейдер наблюдает большую дистанцию между игроками, это может означать, что он находится на пороге потенциального разворота и имеет возможность поймать его на раннем этапе.
  • Разворотная (тип #2) – если индекс настроения рынка резко видоизменяется, это указывает на то, что вероятность консолидации или разворота очень велика.

Несмотря на то, что отчёты СОТ являются довольно-таки точным индикатором настроения рынка, следует помнить, что они не дают стопроцентной гарантии того, что трейдер откроется в правильном направлении. Как и другие индикаторы настроений, они не являются сигналами к сделкам, а лишь дополняющим элементом анализа рынка.

Почему важно следить за настроением на рынке

Настроение рынка помогает трейдеру не только оценить эмоциональный и психологический настрой остальных участников, но и является хорошим идентификатором, позволяющим составить точный прогноз на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Любой индикатор, показывающий настроение рынка, помогает инвестору увеличивать точность своих прогнозов и отслеживать вероятные точки откатов и переломов тренда.

При выходе настроения трейдеров за критические исторические значения по определённому инструменту, кратно повышается вероятность завершения данного тренда, что необходимо учитывать при наборе позиции. Критические значения индикаторов настроения являются одним из сигналов фиксации прибыли по трендовым позициям и подготовке позиций к смене тренда.

Заключение

Информация о настроениях рынка является важным показателем при прогнозировании поведения рынка и выборе своей стратегии при заключении сделки. Настроение рынка складывается из настроений его участников, позиции которых, в свою очередь, определяют динамику цены.

Настроение рынка, обычно, не является единственным инструментом трейдера при проведении анализа, однако отлично подходит в качестве вспомогательного индикатора при торговле.

InvestingNotes
(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Главная » Инструменты » Что такое Настроение Рынка и где его определять (источники)

Оставить комментарий

Ваш Email адрес не будет опубликован.

Свежие записи
Самая дорогая еда в мире от 24,5 доллара до $1,6 миллиона
Luxury
4 просмотров
Luxury
4 просмотров
Самая дорогая еда в мире от 24,5 доллара до $1,6 миллиона
InvestingNotes - 13.11.2018

Самая дорогая еда и блюда в мире. Топ самых дорогостоящих напитков, вин и шампанских. Самые необычные и дорогие десерты. Еда, за которую нужно очень дорого заплатить.

Хороший пример Риск-менеджмента в торговле на Форекс
Риск-Менеджмент
23 просмотров
Риск-Менеджмент
23 просмотров
Хороший пример Риск-менеджмента в торговле на Форекс
Евгений Громов - 07.11.2018

Пример расчета и применения риск-менеджмента в торговле не Форекс. Как управлять капиталом в сделке, какой суммой рисковать и как выставлять ограничение рисков.

Сколько можно заработать на Форекс с нуля, $100, 1000 USD
Вопросы
31 просмотров
Вопросы
31 просмотров
Сколько можно заработать на Форекс с нуля, $100, 1000 USD
Евгений Громов - 06.11.2018

Сколько реально можно заработать на Форекс новичку и как это понять. На какой заработок на Forex можно рассчитывать начинающему в процентах и суммах. Примеры.

Реально ли заработать на Форекс (сколько) сегодня? Отзывы
Вопросы
32 просмотров
Вопросы
32 просмотров
Реально ли заработать на Форекс (сколько) сегодня? Отзывы
MaksKolin - 05.11.2018

Реально ли заработать на валютной бирже Форекс сегодня - отзывы и комментарии, мнения профессионалов. Можно ли заработать новичку и сколько времени понадобится.

Самые дорогие деньги в мире – Стоимость онлайн (Графики цен)
Luxury
32 просмотров
Luxury
32 просмотров
Самые дорогие деньги в мире – Стоимость онлайн (Графики цен)
InvestingNotes - 05.11.2018

Самые дорогие валюты и деньги в мире по отношению к доллару и рублю - рейтинг и топ, цены на графиках онлайн. Самая дорогая валюта в мире и её история. Фото.

Правило Паретто в трейдинге – Статистика и Правила успешной
Трейдинг
31 просмотров
Трейдинг
31 просмотров
Правило Паретто в трейдинге – Статистика и Правила успешной
Jammoo - 05.11.2018

Как теория Парето относится к биржевой торговли - статистика и правила. Основные принципы торговли на Форекс и фондовом рынке согласно правилу Парето.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!