Торговля по уровням Мюррея – Стратегии, Примеры и Паттерны

Любой трейдер мечтает увидеть то, чего не замечает толпа, найти тот самый заветный инструмент, который поможет зарабатывать там, где другие видят только убытки.

Индикатор уровней Мюррея может и не является безупречным идеалом, но очень к нему близок.

Начинающие трейдеры редко используют Уровни Мюррея из-за кажущейся сложности (в сравнении со классическим набором RSI, MACD, стохастик). Но торговля по уровням Мюррея в разы повысит эффективность практически любой торговой системы.

Что такое Уровни Мюррея и как они работают

Форекс индикатор Уровни Мюррея (или Murrey Math Trading Lines) — это сложный математический инструмент, отображающий ценовые уровни поддержки и сопротивления. Индикатор указывает на поля перекупленности и перепроданности, давая представление о возможных точках разворота. Но одновременно с этим даёт некоторое представление о силе текущего тренда.

Говоря же простыми словами, уровень Мюррея — это швейцарский нож в мире индикаторов, который на одних настройках показывает как силу тренда, так и возможную точку разворота.

• Математическая концепция Мюррея разработана в 1995 году и подробно описана в книге «Торговая система Мюррея для всех торгуемых рынков».

Математика Мюррея (T. Henning Murrey) основана на наблюдениях, которые были сделаны Уильямом Ганном (англ. William Delbert Gann) — известным американским трейдером, разработавшим инструмент технического анализа, известный как углы Ганна. Мнения о ценности и значимости работ этого персонажа сильно различаются. Его называют одним из самых неоднозначных трейдеров. Собственные стратегии прогнозирования рынка, Ганн основывал на методах, применяемых в геометрии, астрономии и даже астрологии и античной математике.

Как бы там ни было, но именно он вдохновил Мюррея на создание системы для прогнозирования рыночных цен.

Математическая база индикатора Мюррея базируется на простых принципах, что делает её универсальной и применимой в любой стратегии. Основной элемент торговли Мюррея — предположение, что ценовое движение любого рынка будет восстанавливаться кратно 1/8.  То есть, цены «скачут» интервалами по 1/8.

Уровень Мюррея основан на квадрате Вильяма Делберт Ганна с координатами «цена-время»: по вертикали движется линия изменения цен, горизонтали – диапазон времени. Таймфрейм (торговый период) автоматически настроен на дневной график.

Как работает квадрат «цена-время»? Изначально создатель алгоритма определял границы пиковых цен, делил диапазон (от максимума до минимума) на 8 квадратов. По закономерности, если линия покидала одну зону, сразу появлялась в другой под определенным углом: показатель 45° считался наиболее сильным, а отклонение (коррекция) на 50 % от экстремума – важным. Теория позволяла отследить изменения линий тренда и выбрать наиболее «значимые».

Сложность системы Ганна заключалась в использовании мистических чисел, древних символов, астрологических соотношений. Известный аналитик Томас Хеннинг Мюррей упростил квадрат «Цена-Время», разбив на 9 ключевых линий: главные, основные, младшие.

Уровни Мюррея улучшают эффективность аналитики текущего тренда, торговли в пределах действующего направления цен, своевременного заключения прибыльных сделок, покидания рынка. Инструмент хорошо зарекомендован при анализе движения цен активов: валюты, акций, фьючерсов, опционов, драгметаллов, сырья. При исследовании показателей по индексу Доу Джонса, теория Мюррея дает дополнительные сведения о вероятных направлениях тренда.

Как это выглядит на практике? Например, трейдер выбрал валютную пару рынка Форекс USD/JPY. В интервале минимальная стоимость составила 115,625.

Учитывая данные таблицы, полученный показатель ниже 250 первого столбика, но меньше 25 – значения второй колонки. Согласно теории, ритм рынка составляет 100, цена 115,625 считается базовой.

Трейдеру требуется правильно определить «главную октаву» 100*3/8=37,5; разделить среднее значение на 8: 12,5/8=1,5625. Полученное число отображает центральный уровень, остальные линии выстраиваются выше и ниже.

Частота колебаний цен определяется масштабом квадрата, на увеличенном отрезке времени стремление цен к уровням сопротивления слабее, но имеет большую значимость. Малый квадрат отображает краткосрочную «ритмичность» рынка», не дает возможности заработать весомую прибыль.

Принцип построения квадрата путем получения схожих схем движения цены активов в разные отрезки времени называется фракталом. Сочетания промежутков и уровней – октавами.

Описание Уровней Мюррея

Структура уровней Мюррея насчитывает 12 горизонтальных отметок. Восемь интервалов считаются основными, горизонтальные поломы имеют высокую значимость сопротивлений/поддержки цен. Четыре диапазона – вспомогательные.

Сильнейшее влияние на формирование тренда оказывает верхний и нижний уровень, линия 0/8 и 8/8 вызывает разворот рынка.

Расположенные рядом уровни 7/8 и 1/8 служат местом остановки и разворота цены. Если цена стремительно достигла предпоследней линии и остановилась, стоит ждать смены направления. Создавая незначительное сопротивление, уровни используются для укрепления активов, коррекции волны.

Торговля по уровням Мюррея 2/8 и 6/8 предполагает разворот линии цен в направлении границ 5/8 и 3/8, тренд имеет мощное влияние.

Уровни 0/8 и 8/8 по Мюррею — это конечные уровни сопротивления. Они соответствуют уровням перекупленности и перепроданности классических индикаторов. Считается, что это самые сильные уровни, которые препятствуют дальнейшему движению цены. Если цена приблизилась к этим границам, трейдер должен ждать «отскока» цены в любой момент.

Уровни 1/8 и 7/8 называются слабыми уровнями разворота. Тем не менее, на них тоже нужно обращать внимание, потому что после «отскока» цена обычно стремится к уровню 4/8. А это выводит на потенциально выгодные торговые условия.

Уровни 2/8 и 6/8 помогают предсказать возможный разворот цен. Эти уровни считаются сильными уровнями поддержки и сопротивления, способными развернуть цену. Более того, в отличие от пробоя уровней 1/8 и 2/8, эти более интересны для торгов, поскольку подтверждают только что установившийся тренд.

Уровни 3/8 и 5/8 — это граница диапазона торговли. Цена часто консолидируется между этими уровнями, образуя зону бокового движения.

Уровень 4/8 — базовая черта. По силе он сопоставим с уровнями 0/8 и 8/8. В зависимости от того, как цена пробивает этот уровень (быстро и уверенно либо с большим трудом и не с первой попытки), индикатор либо подтверждает тренд, либо указывает на возможную точку разворота.

Полосы 3/8 и 5/8 – верх и низ ценового диапазона (канал). Обычно активы проводят в рассмотренном канале 43.75 % торгового времени, испытывают состояние неопределенности. Если цена находится между отметками на протяжении 10-12 баров, верным решением станет открытие позиций в противоположном направлении. Выход за границы канала сигнализирует о сохранении тенденций, следует входить по тренду.

Описание линии 4/8, как центра квадрата по теории Мюррея является лучшей точкой для покупки или продажи. Цена отбивается от средней полосы – трейдер получает прибыль.

Поскольку уровни Мюррея перестраиваются при мощном переломе тренда, «поймать» значимый момент позволяют две пары дополнительных уровней:

-1/8, +1/8 – экстремальная поддержка/сопротивление. Пробой уровней сигнализирует о завершении текущего тренда и необходимости открыть торговые позиции на развороте. Одновременно линиям присвоена слабая статистика реальных отбоев, чаще развороты характеризуют временные корректировки (до уровней [0/8], [8/8]) следование черты в исходном направлении.

-2/8 и +2/8. «Конечная» поддержка/сопротивление». Пробивая уровень ценой, трейдер меняет ориентиры, цели и анализы. Индикатор МТ (Метатрейдер) автоматически меняет уровни после формирования сильного тренда, то есть рассчитывает октавы по новым локальным max/min.

Перерасчет октавы

Для отображения полной динамики прежних, активных уровней, потребуется скачать индикатор Мюррея с накопленной историей перерисовок.

Причиной, формирующей новые расчеты служит сужение, расширение диапазона колебания стоимости за единицу времени (волатильности); пробой вспомогательных уровней [+2/8] и [-2/8]; полная перестройка, установка новых целей.

Часто наблюдается смещение и взаимная замена основных уровней (0/8, 4/8, 8/8):

Схемы паттернов по уровням Мюррея

Паттерны по уровням Мюррея — повторяющиеся модели поведения цен, используемые трейдерами в работе для повышения вероятности получения прибыли.

Паттерн 0/8…4/8…1/8…8/8. Цена движется от линии 0/8 до отметки 4/8, отталкивается от линии 1/8 и направляется к полосе 8/8. После отката к уровню 1/8 предпочтительно входить в длинную позицию BUY (покупку).

Цель достижения прибыли устанавливают на границе 8/8, где необходимо поставить Take Profit.

Stop Loss – на уровне 0/8 (на несколько пунктов ниже). Если цена коснулась уровня 2/8, следует перенести ордер в безубыток.

Паттерн 8/8…4/8…7/8…0/8. Трейдинг по уровням Мюррея проводится аналогично бычьему паттерну: цена отбивается от уровня 4/8 к отметке 7/8, разворачивается вниз, движется по направлению 7/8, инвестор открывает позицию на продажу (SELL).

Ордер Тейк Профит выставляет на уровне 0/8, а Стоп Лосс – на 5-10 пунктов за уровнем 8/8. По достижении ценой значения 6/8, Stop Loss переносит в безубыток.

Альтернативой обоим паттернам является перенесение Стоп Лосс по достижении отдельного следующего уровня, на прежнюю границу. Образуется аналог скользящего стопа, дающий трейдеру прибыль, если паттерн не отработает.

Реже выделяют паттерны размером вдвое меньше рассмотренных вариантов: 0/8…3/8…1/8…4/8 (бычий) и 8/8…5/8…7/8…4/8 (медвежий), трейдинг с использованием небольших траекторий проводится по аналогичной схеме.

Индикатор Уровней Мюррея

Индикатор уровней Мюррея отображает набор параллельных линий, разноцветные зоны, надписи или обозначения границ поддержки/сопротивления числом. Возможности системы определяются выбором базовой, модифицированной платформы MetaTrader.

Настройки базовой версии МТ 4 включают 2 параметра:

• P=64 – количество свечей, используемых для расчета положения линий;
• StepBack=0 – уровень смещения, задаваемый в свечах.

Кнопка P (шаги) и StepBack (шагов назад) позволяют провести более тонкие настройки индикатора под конкретные графики.

Модифицированные варианты индикатора способны выводить на график показания другого временного интервала (опция называется таймфрейм). По умолчанию период MMPeriod=1440 задается в минутах, соответствует дневному графику (в сутках 60 х 24=1440 минут).

Планируя использовать уровни Мюррея на графике с альтернативными таймфреймами, следует установить соответствующий MMPeriod:

• Для М5 – 5;
• М15 – 15;
• М30 – 30;
• Н1 – 60;
• Н4 – 240;
• D1 – 1440;
• W1 – 10080;
• MN – 40320.

Модифицированные платформы позволяют настраивать цвет (в пункте «Список индикаторов», вкладке «IFXMurreyMath», «Свойства», «Входные параметры»), толщину уровня, палитру диапазонов.

 

 

Стратегии по уровням Мюррея

Самая очевидная стратегия торговли по уровням Мюррея — торговля по развороту. В этом случае трейдер следит, когда цена приблизится к уровню перекупленности и перепроданности, и делает ставку на зарождающийся тренд. Впрочем, такие торговые сигналы встречаются относительно редко, да и сам индикатор работает не только на развороте, но и с уже активным трендом.

Для создания полноценной стратегии, следует подготовить систему управления капиталом, определить постановку стоп-лоссов и тейк-профитов.

Также важно помнить: уровни Мюррея предназначены для среднесрочной торговли, использование стратегии скальпинга не даст положительного результата. Существует множество вариантов ведения торговли, на этапе изучения уровней Мюррея достаточно двух.

Первая стратегия

Наиболее эффективная торговая стратегия по уровням Мюррея предполагает использование низкочастотного фильтра скользящей средней или старшего таймфрейма (периода на 1 выше заданного).

Срок МА определяется личными предпочтениями трейдера, для увеличенного периода характерно медленное перемещение скользящей. Сам Мюррей использовал периоды 5, 20, 50 и 89 дней, признавал экспоненциальные скользящие средние.

Наиболее надежным считал сигнал «касание и отскок». Отслеживая доминирующую тенденцию, следует дождаться, пока цена пробьет парный уровень (закрытие свечи выше или ниже).

Затем лимитный ордер, расположенный на уровне Мюррея или на расстоянии 50%, необходимо выставить на открытие сделки по тренду. Тейк (Take или уровень цены в ордере, по его достижении открытая торговая сделка автоматически закроется) желательно расположить на следующем парном уровне.

Нередко участники рынка ставят Тейк на 0/8 или 8/8, Профит/Лосс (профит фактор) – 1,6. Меньшие значения повышают риск потери депозита, повышение показателей улучшает эффективность торговой стратегии.

По достижению цены 0/8 или 8/8 отслеживают дальнейшее поведение линии. Если свеча закроется выше или ниже сильного уровня, появляется 2 пути:

1. Пробой зоны перепродажи или перекупки. Задача трейдера – поставить новый лимитный ордер по тренду.
2. Цена не пробивает зоны перепродажи или перекупки – инвестору остается ждать разворота. Разворотный ордер обычно выставляют после закрытия над 0/8 или ниже 8/8.

Если сделка закроется по Take Profit, правильным решением станет создание отложенной заявки на покупку по цене ниже текущего уровня цен (Бай лимит) на 6/8 или выше текущего уровня цен (Сел лимит) на 2/8.

Вторая стратегия

На бирже «Форекс» также популярна стратегия торговли по уровням Мюррея с использованием 4 стилей поведения цен: отскока, разворота, закрепления, пробоя значимой линии. Отдельные схемы работы аналогичны торговле по обычным трендовым линиям поддержки/сопротивления.

Отскок

«Отскок» образуется по достижении линией определенного уровня и смене направления. Take profit, составляющий фиксированное количество пунктов, разумно устанавливать на следующем парном уровне.

В примере справа отображена новая нумерация, после перестройки уровней в результате пробоя уровня 8/8. Подобные ситуации формируются по следующей схеме:

• закрепив цену выше 7/8, трейдер оформил отложенный ордер Sell Limit на полосе 8/8;
• вопреки теории вероятности, цена не отскочила от 8/8, а пробила сильное сопротивление и переместилась к отметке +1/2 (стоп требовалось поставить за чертой +2/8);
• фактически «Стоп» поставлен с запасом на откате и возврате линии к 8/8, инвестору остается выйти с нулевыми потерями;
• «Стоп» предупредит потери при импульсном движении цены, если трейдер не успеет закрыть сделку вручную.

Разворот

Сигналы на «разворот» менее распространены. Образуются вблизи 1/8 и 7/8. Инициализируются при неудачном тестировании. Ордер покупки располагают на уровне 1/8, а первичный Stop Loss – 0/8.

Закрепление

Сигнал на «закрепление» является результатом консолидации поблизости уровня. Например, закрепление над 0/8 после корректировки в зоне перепродажи. Для получения высокой прибыли при оправдании прогноза, разумно использовать трейлинг или дождаться противоположного сигнала. Величину Stop Loss трейдеры подбирают по ширине уровня. Например, ордер ниже 0/8 – на половину ширины уровня.

Пробой

Границами канала «на пробой» являются уровни 3/8, 5/8, по выходу цены за установленные пределы стоит ждать продолжения тенденции. Стоп-Лосс желательно расположить за противоположным уровнем Мюррея.

Совет: оптимальным таймфреймом для входа остается «H1», удержание позиций – «H4». На более мелких периодах точному определению уровня Мюррея препятствует новостной шум, длительнее сделки требуют серьезных запасов депозита, позволяя переждать вероятные убытки при неудачном входе.

Начинающим трейдерам также будет полезен советник по уровням Мюррея, робот реагирует на отбой от уровней поддержки и сопротивления. В МетаТрейдере 4 доступно по умолчанию несколько советников, используемые для демонстрации возможностей автоматической торговли.

• Способностью зарабатывать обладает робот Murrey_EA. Программа отличается от аналогов наличием индикаторов, файлов настроек, библиотек, скриптов.

Торговая стратегия по уровням Мюррея на пробой цены

Открытие сделки на рост:

Если цена пробивает уровень 4/8 снизу вверх, желательно разместить ордер на покупку со стоп-лоссом на 20–25 пунктов ниже уровня 4/8. Наиболее предпочтительный уровень для фиксации прибыли (тейк профит) находится выше 6/8 или 60–65 пунктов от уровня открытия сделки.

Открытие сделки на падение:

Если цена пробивает уровень 4/8 сверху вниз, можно открыть позицию на продажу со стоп-лоссом, который превышает уровень 4/8 на 20–25 пунктов. Take Profit размещается выше уровня 2/8 или на 60–65 пунктов от цены открытия.

Торговая стратегия по уровням Мюррея с использованием паттернов

Есть и другой способ использования этого индикатора на практике. Он базируется на повторяющихся шаблонах движения цены. Вот самые простые паттерны по уровням Мюррея, для использования в торговле:

Паттерн 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 используется для открытия ордера на рост цены, а симметричный рисунок 8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8 для торговли на падении. Он чётко регламентирует момент открытия сделки. Момент закрытия может колебаться и зависит от силы тренда.

Также часто торгуется ещё один паттерн по уровням Мюррея:

В этом варианте используется шаблон 0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8 для роста цены, и 8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8 для торговли на падении. Паттерн очень похож на предыдущий, но отличается меньшей амплитудой. Этот шаблон предполагает установку ТП на уровне 4/8, снижая потенциальную прибыль, но снимая лишний риск. Данный паттерн очень популярен при торговле интрадей.

Особенности

Трейдинг по уровням Мюррея — это самодостаточная система торговли, которая базируется на математически обоснованных уровнях поддержки и сопротивления. Согласно Мюррею, «все рынки ведут себя одинаково, повинуясь стадному инстинкту», поэтому индикатор полностью соответствует первому постулату теханализа (рынок включает всё).

Его главная ценность — универсальность.

Уровни Мюррея одинаково эффективны на любом таймфрейме. Он одновременно и разворотный, и трендовый, что позволяет использовать его даже при боковом движении цены, когда другие индикаторы показывают штиль и не дают торговых сигналов. Что тут сказать, Спасибо Мюррею за такой шикарный подарок.

Теория Мюррея часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом. Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики правильным решением станет определение положения цены, наличие поблизости сильных уровней, усиливающих тенденцию или мешающих сильной реакции.

Однако, математические индикаторы не способны корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, не подвластных теории рынка.

Система также не содержит рекомендаций по выбору экстремумов. Трейдер самостоятельно проводит разметку точек, полученный комплект отражает личное «восприятие рынка».

Польза квадрата «цена/время» для начинающих трейдеров достигается автоматическим выделением важных ценовых коридоров, возможностью определить цели и выставить страховочный Stop Loss. Если рынок движется строго по техническому анализу, уровни Мюррея актуальны при поиске зон разворота.

Однако, сомневаясь в продолжительности тренда (например, при отталкивании от значений [-6/8], или [-5/8]), следует искать подтверждения у дополнительных индикаторов.

Вместо вывода

Торговля по уровням Мюррея — это может и не Святой Грааль трейдера, но мощная и самодостаточная система, способная принести выдающиеся результаты. Это индикатор требует должной подготовки и понимания рынка, а также умения читать «голый» график цены и работать со свечными паттернами.

Потенциальная эффективность торговой системы 80–90%, если тщательно подойти к анализу и следовать всем условиям.