Многие трейдеры считают риск-менеджмент слишком сложным, но это не так. Сегодня вы узнаете, что нужно делать и знать для эффективного управления рисками.

От чего отталкиваться

Допустим у вас есть торговая стратегия, за основу возьмем «Три экрана Элдера». Профессиональные трейдеры с ее помощью зарабатывают по 250 пунктов с одной сделки. Ее преимущества в том, что ее можно использовать на любом таймфрейме. Кроме этого, необходимо выбрать два вспомогательных временных интервала.

Эта стратегия основана на следующих постулатах:

  1. Каждый таймфрейм – это экран. Первый помогает определить тренд, второй – коррекцию, третий – позволяет найти самую прибыльную точку входа в рынок.
  2. Основной принцип работы по этой стратегии – находить торговые сигналы на всех трех экранах и отфильтровывать их.
  3. Каждый таймфрейм имеет свой уникальный набор индикаторов.

Теперь необходимо рассчитать суммы входа в сделку и допустимые риски.

Идеально возможный размер убытков, который можно себе позволить за одну сделку составляет 2-6%. Элдер советует не превышать 2%.

Перед заключением любой сделки необходимо знать процент риска (определяется волатильностью прибыльности), размер депозита и уровень Стоп-Лосс. Предположим, у нас такие данные:

  1. Размер депозита – 10 000 долларов.
  2. Риск – 2%.
  3. Вычисляем сумму, которую можно потерять за одну сделку. Получается 200 долларов (2% от 10 000 долларов).
  4. Далее выставляем Стоп-Лосс на нужном уровне. В нашем примере, это 360 пунктов для четырехзначного котирования.
  5. Далее вычисляем размер лота. Для этого делим максимальный размер потерь на Стоп-Лосс. $200 / 360 = 0,55 лот.

Пример расчета

Если вы будете открывать сделки 0,1 лот, то вы сможете совершить 5 сделок одновременно в пределах риска до 2%.

Ориентировочная прибыль по указанной выше позиции в расчете на 0.5 лота будет составлять $1077, что соответствует соотношению риск/прибыль = 1/5.


InvestingNotes