Риск-менеджмент для свинг трейдеров

Свинг трейдинг – это торговля, основанная на ценовых коррекциях. Это одна из многих трендовых торговых систем, которая основана на использовании таймфреймов H1 и W1. Для этого стиля трейдинга характерно тщательное соблюдение правил риск-менеджмента. Он позволяет зарабатывать даже на откатах, что довольно сложно. Несмотря на все трудности, это позволяет получить дополнительный доход во время устойчивого движения и выжать максимум из рынка.

Принципиально важная задача для любого трейдера – контролировать риски. По сути, это единственное, что он способен. Поведение рынка тяжело предвидеть, но мы можем прогнозировать диапазон, в котором будет реализовываться эта «предсказуемость». Сегодня мы более детально поговорим об управлении рисками для свинг-трейдеров.

Основные правила риск-менеджмента для свинговой торговли

Риск-менеджмент имеет три составляющие: мани-менеджмент, управление сделкой и эмоциями. Чтобы все это реализовать, следуйте таким рекомендациям:

1. Соблюдайте главное правило управления капиталом, суть которого проста – не рискуйте больше, чем на 2% с каждой сделки. Эта цифра может меняться в зависимости от степени агрессивности вашей стратегии, но чем она меньше, тем безопаснее.
2. Отношение возможной прибыли к риску. Оптимальное соотношение риска и потенциальной доходности 1:3. Если сделка ему не соответствует, входить в рынок опасно. Управлять этим очень просто – путем выставления стоп-ордеров. Тейк-профит выставляете на уровень, соответствующий трем стоп-лоссам. Само соблюдение этого правила способно гарантировать 30-40% прибыльных сделок. Естественно, чем больше это соотношение, тем лучше для трейдера.
3. Будьте немного роботом. То есть, четко следуйте по торговому плану. Если торговая система не предусматривает этой точки входа или выхода, то не делайте ничего.
4. Ведите дневник трейдера. Это помогает управлять эмоциями в будущем. Все совершаемые сделки нужно записывать. Неважно где: на бумаге, в телефоне или компьютере. Это лучшее средство для самоанализа, следовательно, и подход должен быть соответствующий. Каждую совершенную сделку обдумывайте на предмет того, почему вы вошли рынок именно здесь. Затем исправляйте обнаруженные ошибки.
5. Обязательно выставляйте Стоп-Лосс. Вы не можете всегда отслеживать рыночную ситуацию, да и эмоции могут привести к тому, что вы не выйдете вовремя из рынка, мотивируя свое действие извечным «еще чуть-чуть, вдруг сейчас попрет». Как следствие, потеряете еще больше.
6. Не торгуйте на сумму больше, чем готовы потерять. Любой вид трейдинга сопряжен с рисками, поэтому всегда есть возможность полного слива депозита, какой бы уровень мастерства у вас ни был. Если вы торгуете лишь на сумму, которую «не жалко», то сами страхуете себя от рисков, связанных с психологией. Вы не будете бояться, а следовательно, станете более адекватно мыслить.

Есть два вида управления капиталом: правильное и неправильное. В первом случае мы оцениваем соотношение рисков и прибыли. При неправильном подходе в учет берется только один из этих показателей.

Методы управления капиталом свингового трейдера

В принципе, большая часть правил управления капиталом была приведена выше. Обязательно торгуйте небольшой суммой денег, поскольку должен быть запас, который может служить подушкой безопасности.

Кроме этого важно диверсифицировать средства. Общая доля инвестированных средств в один рынок не должна превышать 10-15%. Принцип диверсификации соответствует народной мудрости «не клади все яйца в одну корзину».

Вероятность и математическое ожидание в свинговой торговле

Для трейдера очень важным понятием является математическое ожидание. Если оно положительное, то рынок на стороне трейдера, если отрицательное – на стороне другого контрагента (в зависимости от того, с кем он имеет дело. Это может быть кухонный брокер или другой трейдер).

На финансовых рынках наша задача – обеспечить себе преимущество и без четких гарантий того, что рынок на нашей стороне не начинать торговать. Это можно сделать несколькими способами:

1. Простота. Тяжело обеспечить стабильность работы системы с большим количеством компонентов, их нужно шлифовать до бесконечности. У трейдера не это нет времени. Поэтому нужно руководствоваться принципом «бритва Оккама» и отсекать все лишнее. Гениальность кроется в простоте.
2. Стресс-тест. Делается он путем оптимизации ее параметров. Если хоть некоторые дают сбой, то торговую систему отправляем на доработку.
3. Гибкость. Если одна стратегия сработала, не нужно ее перегружать дополнительными элементами. Ведь от излишне шаблонного подхода к рынку трейдер теряет способность приспосабливать к нему, пропуская момент, когда математическое ожидание близится к минусовому значению. Поэтому любая торговая система должна быть гибкой.
4. Разнообразие. У вас должно быть несколько стратегий на разные случаи жизни. Панацеи и волшебной таблетки на рынке не бывает.

Примеры управления рисками

Приведем два примера: психологического характера и непосредственно касающиеся торговой стратегии.

В случае с психологией основных причин, почему трейдер терпит убытки, три: страх, жадность и неадекватная уверенность в своих силах. Опишем реальные примеры этих трех случаев:

1. Страх. По торговой стратегии трейдера допускается коррекция, и ее бояться не надо. Но как только цена развернулась в противоположном направлении, человек сразу фиксирует убыток. А затем цена благополучно возвращается в прежнее русло, и бьет рекорд. Не только упущенная прибыль, но еще и зафиксированный убыток.
2. Жадность. Тренд двигается в нужном трейдеру направлении, постоянно ставя все новые ценовые рекорды. Ну прям такая лакомая ситуация. Ну вот трейдер и ждет, хотя его стратегия предусматривала выход из позиции еще 20 пунктов назад. В результате, рынок разворачивается, и так же стабильно идет вниз. Трейдер теряет прибыль. Но он не закрывает позицию, потому что ложно надеется, что цена «отыграет свое». Как следствие, она попадает в убыточную волну, и трейдер теряет. А если он по жадности еще и брал колоссальное кредитное плечо, то его раздутый мыльный пузырь на депозите мгновенно схлопывается.
3. Уверенность. С ней сталкивается почти каждый новичок, когда у него получается добиваться стабильной прибыли. Он себя начинает чувствовать Богом, в то время как рынок жутко не любит таких горделивых индивидов. В результате, трейдер не видит недостатков своей торговой системы, и рано или поздно они себя проявят.

Особенности и советы

Настоятельно рекомендуется вести дневник эмоций. Причем не только после трейдинга, но и по жизни. Ведь несдержанный человек в отношениях с людьми, на работе, в торговле также будет терять контроль над собой. Главный набор причин повышенных торговых рисков – психологический, связан с тотальной работой над собой и железным самоконтролем.

Дневник эмоций позволяет отслеживать моменты, когда вы сорвались, учит рефлексировать и смотреть на себя со стороны, а также понимать свои сильные и слабые стороны. Каждый день ведите его, даже если в это время не заключили ни одной сделки.

Также для трейдинга очень хорошо подходит медитация. Она учит смотреть на себя со стороны, рефлексировать, а также тренирует способность к волевому контролю. Сила воли – это главное качество, необходимое трейдеру, а для этого нужно учиться контролировать абсолютно любые свои порывы, в том числе и не связанные с торговлей, такие как:

1. Острое желание съесть еще один бургер, выпить бутылку пива или лишнюю чашечку кофе.
2. Накричать без причины на жену, коллегу, ребенка (нужное подчеркнуть).
3. Отложить все важные дела на потом и праздно валяться в кровати.
4. Поддаваться депрессивным настроениям и пессимистично смотреть на свою жизнь.
5. Желание отложить поход в тренажерный зал на потом.

И другие. Борьба со всеми описанными выше желаниями требует навыка управления эмоциями. Если вы начнете работать над своей личностью: более адекватно тратить деньги, умерено и здорово питаться, заниматься спортом, трудиться на благо семьи, сдержаться, когда хочется накричать на кого-то, не унывать в трудной ситуации, просыпаться и ложиться в одно и то же время и так далее, то и контролировать свои эмоции в торговле будет значительно проще.