Наверно, каждый трейдер, вне зависимости от методов и приемов торговли, хоть раз да встречал аббревиатуру MACD.

Индикатор MACD основан на движении скользящих средних. Ниже вы узнаете, что представляет собой индикатор MACD, в каких ситуациях его лучше применять, как настроить, а также как пользоваться индикатором MACD на полную силу.

Что такое MACD простыми словами

В 1970 году у успешного трейдера и аналитика Джеральда Аппеля появилась идея создать инструмент технического анализа, который бы совмещал в себе основные преимущества осцилляторов и трендовых индикаторов, исключив при этом их основные недостатки.

Так появился индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence, схождение/расхождение скользящих средних) ― средство технического анализа рынка основанное на оценке движений цены посредствам анализа сглаженной разницы схожденя/расхождения двух скользящих средних.

MACD простыми словами ― это результат одновременной оценки рынка двумя разными скользящими средними.

Описание индикатора MACD в примерах

Индикатор MACD

Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая ― то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время. При наличии сильной разницы между этими двумя показателями, можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности. Также средние скользящие могут наоборот сближаться, что свидетельствует о формировании на рынке состояния ценового равновесия.

Изначально MACD задумывался как линейный индикатор.

В таком виде на ценовом графике он выглядит как две скользящие средние, пересечение которых дает сигналы для входа на рынок. Однако, современная версия MACD ― это гистограмма, одну из скользящих средних стали представлять не в виде линии, а в виде вертикальных полос имеющих свое начало в нулевой линии.

Поэтому на сегодняшний день MACD представлен, как линейный индикатор и гистограмма.

Ускорение темпов роста индикатора в положительной плоскости позволяет судить об усилении бычьего тренда, поскольку это говорит о том, что быстрая средняя опережает медленную при движении за быстро растущей ценой.

Соответственно, увеличивается и расстояние между ними, что отражается на гистограмме как увеличение размера столбцов.

MACD

В случае, когда MACD демонстрирует сильное снижение и динамику в отрицательной зоне, можно говорить об усилении медвежьего тренда – медленная скользящая средняя вновь не успевает за быстрой, однако на этот раз при снижении цены. Когда движение индикатора становится плавнее, это является показателем ослабления тренда – снижение динамики цены позволяет медленной скользящей средней приблизиться к быстрой. Их пересечение на графике происходит в нулевой точке гистограммы.

Помимо гистограммы, индикатор имеет в своём составе две линии – первая из них представляет собой график самого индикатора. Для его построения из более длинной скользящей средней вычитается короткая. Как правило, в стандартных настройках терминалов первая устанавливается на уровне 26 дней, а вторая – 12, однако это не является обязательным условием – настройка MACD осуществляется в соответствии с потребностями трейдера. Линию MACD многие трейдеры предпочитают скрывать на графике, чтобы не путать её при торговле со следующим элементом.

MACD

Вторая линия носит название сигнальной и сама является скользящей средней MACD. Классической длиной этой средней является 9, однако это также не является абсолютом.

Настройка индикатора

Перед началом торговли с использованием индикатора, следует особое внимание уделить подбору параметров, с которыми данное средство анализа будет правильно работать. Настройка MACD не представляет особой сложности. У индикатора имеется 4 основных параметра:

  • период быстрой скользящей средней;
  • период медленной скользящей средней;
  • период сигнальной скользящей средней;
  • ценовое значение для расчета.

Стандартными настройками, в случае ведения торговли на понижение, для MACD являются периоды 26 для быстрой, 12 для медленной и 9 для сигнальной скользящей средней, при этом ценой для расчета служит значение закрытия свечи. При ведении торговли на рост рынка параметры 26 и 12 заменяются на 17 и 8 соответственно. Такие настройки были рекомендованы самим автором индикатора для торговли на фондовом рынке. Множество трейдеров также успешно используют MACD на срочном рынке и Forex не изменяя при этом стандартных параметров.

Выбор таймфрейма

Несмотря на то, что MACD можно поместить на любой временной интервал, наиболее эффективным представляется его применение на таймфреймах H1 и выше.

Индикатор дает сигналы с определенным запаздыванием, которое в полной мере ощущается на графиках с маленьким временным периодом. Также на небольших таймфреймах возможно появление ложных сигналов. Поэтому MACD не подходит для таких стратегий как скальпинг, которые применяются на графиках с небольшим временным периодом.

Считается, что торговать с использованием этого индикатора лучше всего на таймфреймах от часового и выше, однако многие опытные трейдеры утверждают, что действительно эффективным он становится на дневном.

К тому же далеко не всем известен тот факт, что и его стандартные значения 12, 26, 9 изначально разрабатывались именно под дневной таймфрейм.

Как пользоваться индикатором MACD и его сигналами

Как пользоваться MACDСуществует несколько типов сигналов, которые можно получить от MACD. Первый из них – информация о формировании и силе тренда: постепенный рост индикатора позволяет судить о наличии на рынке трендового движения, а размер столбцов гистограммы – о его силе.

Кроме того, MACD позволяет трейдеру получать данные о вероятных точках разворота. Сигналом появления разворотной формации считается формирование локальных экстремумов на гистограмме. Однако стоит понимать, что их появление не всегда сигнализирует о переломе тренда – такие сигналы необходимо проверять.

Также MACD позволяет наглядно фиксировать пересечения скользящих средних, что во многих стратегиях является сигналом входа в рынок. На диаграмме это отражается как пересечение столбцом нулевой линии координат. Причём пересечение гистограммой этой линии сверху вниз считается сигналом на продажу, а снизу вверх – на покупку.

Кроме того, в качестве предупреждающего сигнала нередко используют пересечение MACD собственной скользящей средней – сигнальной линии. Например, в случае, если линия MACD пересекает скользящую снизу вверх, находясь ниже нулевого значения, это можно считать предвестником её пересечения нулевой линии, то есть сигналом на покупку.

Ещё одним важнейшим сигналом является дивергенция или конвергенция. Эти формации необходимо рассмотреть подробнее.

Дивергенция и конвергенция MACD

Дивергенция и конвергенция ― одни из самых надежных сигналов MACD. Более того, дивергенция и конвергенция MACD ― самые точные сигналы среди всех осцилляторов.

  • В аббревиатуре MACD буква «D» означает Divergence (с англ. «Дивергенция») ― процесс расхождения (разветвления) двух положенных в основу индикатора EMA. На графике это выглядит как удаление полосы или края гистограммы MACD от нулевой линии. В данном случае на рынке цена приобретает новую силу «импульс» и можно говорить об ускорении тренда.
  • Буквенное сокращение «C» в аббревиатуре MACD означает Convergence (с англ. «Конвергенция») ― схождение (сближение) двух положенных в основу индикатора EMA. На ценовом графике данный процесс выглядит как сближение полосы или крайней части гистограммы MACD с нулевой линией.

Дивергенция и конвергенция MACD

Дивергенция MACD, как уже говорилось является мощным сигналом. Если на торговом графике происходит расхождение EMA индикатора, то трейдеру следует задуматься об закрытии  позиции, либо открытии контртрендовой сделки, так как в ближайшее время произойдет разворот направления цен.

Исключением из правила, может быть появление дивергенции у нулевой линии индикатора, как правило в данном случае рынок ждет небольшая коррекция и продолжение трендового движения.

Конвергенция является не столь сильным сигналом, однако ее появление на экстремумах MACD, свидетельствует о наступлении разворотного движения.

Популярным способом торговли является использование дивергенции/конвергенции совместно с такими индикаторами как RSI, Stochastic, Alligator, а также с уровнями поддержки/сопротивления и Фибоначи.

Стратегии с MACD

Рассмотрим наиболее популярные стратегии с применением индикатора и гистограммы MACD.

Пожалуй, одной из самых известных и простых стратегий можно считать стратегию, основанную на сочетании Stochastic и MACD. Для реализации стратегии трейдеру потребуется:

  • осциллятор Stochastic;
  • собственно MACD;
  • EMA периода 200 (в качестве дополнительного фильтра).

Торговля по системе ведется на таймфрейме H1 в направлении тренда присутствующего на один временной интервал выше, то есть тренда на H4.

Для осуществления покупки необходимы следующие условия:

  • MACD (со стандартными параметрами) на графике H4 находится над нулевым уровнем;
  • линии Stochastic (с настройками 3,5,11) на таймфрейме H1 пересеклись в зоне перепроданности (при волатильном рынке уровни перекупленности/перепроданности выставить равными 20 и 80, при более спокойном ценовом движении ― 30 и 70).

При открытии «короткой позиции» условия должны быть обратными:

  • MACD на графике H4 должен быть под нулевым уровнем;
  • линии Stochastic на таймфрейме H1 пересеклись в зоне перекупленности.

Стратегия MACD – Stochastic предусматривает ограничение убытков. Stop Loss выставляется за ближайшим локальным экстремумом. Take Profit не устанавливается, выход из сделки происходит с ориентиром на уровни поддержки/сопротивления, либо по обратному сигналу торговой системы.

В свое время данная торговая система снискала популярность у многих трейдеров, и поэтому на ее основе был создан торговый советник MACD Stochastic. Однако, в отличие от одноименной стратегии, он не давал столь стабильных торговых результатов.

Еще одной достаточно эффективной стратегией с использованием MACD является, стратегия основанная на пробое экстремума гистограммы:

  • пробив нулевой уровень гистограмма MACD, создает свою первую точку экстремума;
  • после формирования первого экстремума следует небольшой откат, после которого формируется, практически всегда, вторая точка экстремума и продолжается движение;
  • ордер выставляется сразу после очевидного формирования первого экстремума, лучше всего это сделать за свечей сформировавший этот экстремум;
  • ограничение убытков происходит путем выставления Stop Loss на уровне нулевой линии;
  • выход из сделки осуществляется через Take Profit, который выставляется на расстоянии в 2-3 раза больше, чем расстояние ограничения убытков.

Данная стратегия очень похожа на скальпинговые торговые системы, однако работа ведется в данном случае на более высоких таймфреймах.

Советы по применению

Существует несколько нюансов того, как пользоваться MACD, замеченных опытными трейдерами. Для повышения эффективности своей торговли стоит принять во внимание несколько советов:

  • Сочетание индикаторов. Даже с самыми оптимальными настройками, MACD склонен выдавать большое количество ложных сигналов. Чтобы фильтровать их лучше использовать и другие индикаторы, способные подтвердить такие сигналы.
  • Дисциплина. При работе с этим инструментом необходимо чётко придерживаться выбранной стратегии и соблюдать мани-менеджмент, не выходя за границы определённых заранее размеров сделки, соотношений риска и доходности, а также допустимых просадок.
  • Долгосрочная торговля. MACD не предназначен для использования со скальперскими стратегиями, по этой причине лучше выбирать для работы с ним достаточно крупные таймфреймы.
  • Тренд. Даже самые сильные разворотные сигналы MACD плохо работают на мощном сформировавшемся тренде. Это стоит учитывать, поскольку даже многократная дивергенция в условиях сильного тренда может не единожды оказаться ложным сигналом.

Соблюдение этих простых рекомендаций не даст стопроцентной гарантии успеха в торговле, однако увеличит его вероятность.

Заключение

MACD был разработан полвека назад. Однако, практика его применения показывает, что и сегодня он даёт трейдеру достаточно надежные торговые сигналы.

Существует два основных вида MACD ― индикатор и гистограмма. Принцип их работы одинаков, как и результативность. Некоторые проблемы в работе с данным алгоритмом могут возникнуть у трейдеров, работающих на Forex, срочном и товарном рынках. Однако, следует понимать, что данное средство технического анализа создавалось прежде всего для рынка акций. Поэтому перед работой на иных торговых площадках, MACD следует оптимизировать, подобрав наиболее подходящие настройки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


InvestingNotes