Индекс относительной силы – Примеры и уровни, тренды, фигуры и стратегии

Индикатор RSI входит в число классических для трейдера, ниже мы подробно рассмотрим как им правильно пользоваться и каков его реальный функционал. В статье вы найдете ссылку чтобы скачать индикатор RSI, инструкцию для настроек, а также узнаете поведение индикатора в определённых ситуациях и методику работы с ним.

Что такое RSI

Индикатор RSI (от английского Relative Strength Index) входит в число наиболее часто используемых индикаторов при торговле на финансовом рынке.

RSI (Индекс относительной силы) – это индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.

Этот показатель представляет собой классический осциллятор, в основе расчёта которого лежит соотношение количественных значений роста и падения цены, иначе говоря, длин бычьих и медвежьих баров. Достигая некоторых критических точек, индикатор даёт трейдеру набор сигналов, которые могут быть использованы для входа и выхода из позиции.

RSI простыми словами – это показатель, демонстрирующий, какое движение цены инструмента преобладает в определённом периоде и насколько сильно.

Скачать индикатор RSI

Краткая история

RSI был представлен миру в 1978 году американским исследователем Уэллсом Уайлдером. Впервые исследования по индексу RSI были опубликованы год спустя в журнале Commodities, который сегодня называется Futures.

Спустя некоторое время, описание и применение индикатора были рассмотрены Уайлдером в книге «Новые концепции технических торговых систем» (англ. New concepts in technical trading systems), где автором подробно раскрывается его взгляды на применение индикатора RSI в торговле, его критические значения, сигналы и стратегии, в которых возможно применение индекса. Книга получила признание в финансовом сообществе и RSI стал популярным индикатором при работе с финансовыми инструментами.

Уайлдер является создателем еще нескольких известных индикаторов и книг, ставших настольными для многих трейдеров.

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI демонстрирует значение относительного изменения цены и рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 – 100/(1 + RS).

• Показатель RS в данном случае представляет собой отношение среднего роста цены к её среднему падению.

Средний рост рассчитывается достаточно просто: необходимо сложить длину всех восходящих свечей и разделить её на общее количество свечей в периоде. Например, если берётся значение за 14 последних дней, то необходимо посчитать общую длину восходящих дневных свечей за период, и разделить его на 14. Аналогичным образом считается среднее снижение цены. Отношение этих двух показателей и будет представлять собой RS.

По сути, RS уже даёт необходимую трейдеру информацию о соотношении движений цены, однако делает это в не самой удобной форме. Остальная часть формулы обеспечивает значение индикатора от 0 до 100, что делает показатель нагляднее и облегчает его интерпретацию.

Как работает индикатор относительной силы, можно посмотреть на живом графике цен онлайн в соседнем посте:

Индикатор RSI представляет собой график, точки значений которого соотнесены по горизонтальной оси времени со значениями графика цены инструмента. Проще говоря, график RSI отрисовывается торговой платформой параллельно с графиком цены.

Стоит добавить, что а основе индикатора RSI рассчитывается ещё один индекс – стохастический индекс относительной силы или Stochastic RSI. Данный показатель представляет собой индикатор индикатора, при расчёте которого за основу берётся не отношение средних движений цен, а непосредственно значение RSI. Таким образом, данный индикатор даёт значительно больше сигналов, однако они нуждаются в проверке другими показателями больше, чем классический индекс относительной силы. Рассчитывается стохастический RSI по следующей формуле: (RSI – минимальный RSI) / (максимальный RSI – минимальный RSI).

Видео мастер-класс об индикаторе относительной силы:

Как настроить индикатор RSI

Настройка расчёта показателя крайне проста. Обычно единственным, что действительно необходимо выбрать трейдеру, является временной интервал, за который рассчитывается значение.

• Необходимо отметить, что создатель индекса считал оптимальным интервалом 14, однако данное значение не является универсальным.

Лучшим вариантом будет выбор такого значения, при котором показатель будет давать подходящее для трейдера число сигналов, имеющих желаемый уровень надёжности. Единственный совет, который можно дать начинающим использовать данный индикатор – по мере роста таймфрейма, в большинстве случаев, необходимо снижать интервал расчёта RSI, поскольку снижается влияние случайных колебаний графика на результат анализа.

Установка уровней перекупленности и перепроданности целиком зависит от инструмента и таймфрейма, на котором планируется торговать. Классическими считаются уровни 30 и 70.

Некоторые терминалы также дают пользователю возможность выбора цены, по которой будет произведён расчёт. Обычно рекомендуется, если трейдер не осознаёт в полной мере цели и последствий изменения цены расчёта, оставить установленную в настройках по умолчанию цену закрытия, поскольку изначально для классического расчёта RSI использовалось именно это значение. Обычно это все настройки индикатора RSI, которые необходимо выбрать, поэтому разобраться в них не составляет труда.

Как использовать индикатор RSI и его сигналы

RSI является одним из индикаторов, которые дают трейдеру рыночные сигналы, помогающие определять возможные дальнейшие действия. Существует достаточно большое количество вариантов того, как пользоваться и интерпретировать различные сигналы.

Взгляните на скриншот ниже, даже без перевода вам будет понятно, как можно торговать по сигналам индекса относительной силы:

Снижение индекса ниже критических значений часто говорит о перепроданности инструмента и является сигналом на покупку, поскольку существует определённая вероятность перелома тренда. Превышение же графиком верхних значений напротив, говорит о перекупленности и является сигналом к продаже либо фиксации прибыли по бычьим позициям.

В данном случае эта стратегия нередко оказывается эффективной, поскольку экстремумы графика RSI часто немного опережают экстремумы ценового графика, позволяя вовремя среагировать на изменение направления движения цены. Как правило, линии поддержки и сопротивления на графике RSI отслеживаются лучше, чем на ценовом, что позволяет эффективнее реагировать на сигналы.  Стратегия торговли по уровням на графике RSI практически не отличается от аналогичной на ценовом графике, поэтому разобраться, как пользоваться данным методом, способен даже начинающий трейдер.

Уровни индекса относительной силы

Средним или нулевым значением индекса считается 50. В случае если RSI равен 50, средний рост и среднее снижение его цены за выбранный период равны. В этой ситуации можно говорить о боковом движении графика цены без ярко выраженных трендов вверх или вниз на указанном интервале.

Существуют также классические значения, указывающие на перекупленность или перепроданность.

1. Традиционно свидетельствующим о скором завершении медвежьего тренда является значение индикатора ниже 30. Это значение может варьироваться в зависимости от конкретного инструмента или обстоятельств, однако пересечение графиком этого уровня, как правило, является сигналом к покупке.
2. Верхним экстремумом графика обычно считается уровень 70. Значение RSI выше 70, как правило, означает сильную перекупленность инструмента и скорый откат цены, а значит, является сигналом к продаже.

Иногда трейдерами устанавливаются другие экстремумы, подходящие для их конкретной стратегии. Сдвиг уровней ближе к среднему значению увеличит количество сигналов, однако сделает их менее надёжными. Удаление уровней от среднего наоборот, уменьшит количество сигналов от индикатора, но сделает их надёжнее.

Тренды RSI

Трендовый анализ при помощи RSI осуществляется так же на основании уровней. Если RSI на протяжении достаточно долгого времени находится выше отметки в 50, или ощутимо большее количество времени находится на уровне выше среднего значения, лишь время от времени пересекая его, не опускаясь ощутимо ниже – цена инструмента демонстрирует достаточно устойчивый бычий тренд. Нахождение значения графика RSI на протяжении определённого периода времени в диапазоне значений от 50 до 70 означает формирование на этом участке уверенного восходящего тренда. Пересечение одного из пороговых значений может свидетельствовать о скором завершении трендового движения.

Формирование нисходящего ценового тренда отражается на графике RSI устойчивым движением значений индекса в диапазоне между 50 и 30. Регулярные пересечения графиком уровня 50 свидетельствуют о боковом движении цены, а падение значения ниже 30 часто свидетельствует о перепроданности инструмента и скорой коррекции цены после медвежьего движения.

Фигуры по индикатору

Важная особенность индикатора в том, что на его графике нередко можно обнаружить графические паттерны, отсутствующие на ценовом графике.

При анализе графика RSI обычно учитывается возникновение следующих паттернов:

• фигуры вершины и дна;
• голова и плечи;
• разворотный паттерн бриллиант;
• треугольники.

Учёт сигналов, которые дают трейдеру данные фигуры на графике RSI, полностью аналогичен тому варианту, если бы они появлялись на ценовом графике. Формирование подобных фигур происходит нечасто. Наиболее интересной для трейдера можно считать ситуацию формирования одинаковых фигур на графиках цены и индикатора – это повышает надёжность сигнала.

Бывают случаи, когда фигура на ценовом графике отрисовывается нечёткая, что не даёт хорошего рыночного сигнала, в то время как график RSI демонстрирует её достаточно явно, что помогает фиксировать то, что, возможно, ускользнуло от глаз трейдера. В любом случае, анализ возникающих на графике осциллятора фигур аналогичен анализу этих фигур на графике цены.

RSI + MACD

Поскольку RSI достаточно редко используется как самостоятельный индикатор, в качестве подтверждения сигнала индекса можно использовать сигналы MACD (от английского Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Надёжность сигнала кратно увеличивается, если он получен одновременно от двух независимых индикаторов.

Достаточно часто происходит ситуация, когда практически одновременно с пересечением графиком RSI отметки 50, происходит также пересечение скользящих средних. Обычно это сигнал, предупреждающий об окончании текущего трендового движения. Необходимо учитывать, что нередко эти два сигнала поступают не одновременно, а с небольшим расхождением, поэтому, увидев первый из них, нужно быть готовым к появлению второго.

Наилучший эффект данная комбинация даст в том случае, если добавить на график третью скользящую среднюю – по самому графику RSI. Её пересечение ключевых уровней в сочетании с пересечением скользящих средних ценового графика считается очень хорошим рыночным сигналом.

RSI + MA

Индикаторы RSI, MACD, а также простая скользящая средняя отлично дополняют друг друга, однако начинающим трейдерам нередко бывает достаточно сложно следить за таким количеством индикаторов одновременно. В таких случаях можно добавить к RSI наиболее простой индикатор – его собственную скользящую среднюю (англ. MA – Moving Average).

Использование скользящей средней графика RSI сглаживает случайные колебания и позволяет более чётко выявлять трендовые движения цены – даже если сам график RSI будет пересекать порог в 50, это не будет таким сильным сигналом, как пересечение данного порога его скользящей средней, поскольку она нивелирует случайные и слабые колебания, за счёт которых график RSI на непродолжительное время может уходить за системно значимые уровни.

Нередко трейдеры наносят две скользящие средние непосредственно на график RSI, однако для неопытных участников рынка такое одновременное применение RSI и MACD будет еще более сложным, чем в случае с пересечением скользящих средних ценового графика.

Дивергенция

Еще одним достаточно сильным разворотным сигналом, который можно обнаружить на графике RSI, является возникновение дивергенций, или, говоря другими словами, расхождений в поведении ценового графика и индикатора.  Например, в случае, если график цены демонстрирует снижение за определённый период, а RSI при этом продолжает расти, существует вероятность того, что данное движение ценового графика не подкреплено основной динамикой и вскоре будет скорректировано.

Именно на таких коррекциях цены позволяет заработать стратегия поиска дивергенций на графике индикатора RSI. Действительно сильным данный сигнал можно считать в том случае, если график RSI в этот момент находится за уровнем экстремумов, то есть выше 70 или ниже 30. Такие случаи описывал, в том числе, и сам Уайлдер, рекомендуя относиться к данным сигналам с особой внимательностью.

Стратегии

Существует огромное количество торговых стратегий, включающих в себя работу с индикатором RSI, однако лишь малое количество их можно использовать как самостоятельные. При этом большой популярностью пользуется простейшая стратегия торговли от уровней. Она действительно может быть достаточно эффективной, если верно определить критические уровни для конкретного инструмента, поскольку стандартные 30 и 70 не всегда оказываются оптимальными для условий, в которых происходит торговля.

Одной из популярных стратегий является торговля на откате, после того, как график осциллятора не смог переписать только что достигнутый максимум. Нередко после появления максимума в зоне экстремума на графике следует небольшой откат, после чего значение осциллятора сразу же предпринимает попытку обновить только что достигнутый локальный максимум или минимум.

В случае если этого не происходит, и следующая свеча не дотягивает до максимума или минимума, следует ожидать отката цены обратно, то есть перелома тренда.

Эту стратегию можно считать улучшенным вариантом торговли по уровням графика RSI, поскольку она строится основе данного варианта торговли, однако даёт более надёжные сигналы.

Важно учитывать то, что попытка обновить максимум или минимум происходит практически сразу же, нередко на следующей же свече.

Достаточно часто трейдерами используются способы получения сигналов, аналогичные работе с ценовым графиком, например использование на графике RSI канальных индикаторов. В данном случае торговым сигналом будут считаться выходы графика за пределы канала. При этом дополнительные индикаторы могут быть любыми и построенными любым возможным способом, в зависимости от стратегии трейдера.

Заключение

Индекс относительной силы RSI входит в число самых популярных среди трейдеров индикаторов, позволяющих получать торговые сигналы для повышения эффективности применяемой стратегии. RSI представляет собой осциллятор, демонстрирующий количественное отношения бычьих движений графика цены финансового инструмента к медвежьим за выбранный период.

Данный индикатор является крайне популярным, и именно поэтому он встроен в большинство основных торговых терминалов, что избавляет трейдера от необходимости его дополнительной установки.

Настройка работы этого индикатора крайне проста и занимает считанные секунды.

Возможности применения индекса относительной силы достаточно широки. В некоторых случаях он может применяться самостоятельно, но в большинстве стратегий используется в совокупности с другими индикаторами – скользящими средними, графическими паттернами, линиями Боллинджера и так далее. Существует огромное количество стратегий, в которых применяется разработанный Уэллсом Уайлдером индекс RSI, среди которых практически каждый трейдер может почерпнуть что-то полезное для усовершенствования собственных схем торговли.