Итальянский ученый-экономист Вильфредо Парето (Vilfredo Pareto) в начале ХХ века обратил внимание на зависимость, что 80% сельскохозяйственных земель принадлежат 20% владельцев. Кроме того, он обнаружил, что 80% его урожая гороха дало всего 20% стручков.
Анализируя в дальнейшем различные экономические явления с помощью статистики, он только убеждался в правильности выявленной закономерности. В дальнейшем теория Парето нашла подтверждение в других отраслях и сферах деятельности, и стала часто применяться на практике. Не является исключением и трейдинг, где можно выделить несколько примеров успешного использования описываемого правила.
Особенности применения правила Парето на бирже
Установка Парето часто используется в маркетинге (20% потребителей обеспечивают 80% выручки), экономических исследованиях (80% валового продукта страны производится 20% компаний), управлении качеством и так далее. С определенными ограничениями работает закон Парето 80 20 в торговле на бирже.
Однако указанное соотношение не всегда подтверждается в трейдинге, очень часто можно увидеть и другие цифровые соотношения, поскольку ситуация на рынке меняется очень динамично, и многое зависит от квалификации, удачливости и других качеств успешного трейдера.
Соотношение Парето может легко смещаться с 80/20 к 75/25 или 90/10.
Одним из известных финансистов, кто подробно изучал применение правила Парето в биржевой торговле, является Яро Старак (Yaro Starak). В своих трудах он утверждает, что соотношение 80/20 является очень приблизительным. Гораздо чаще в финансовых рынках можно встретить пропорцию 90/10 или даже 99/1.
К такому выводу он пришел после того, как выяснил с помощью статистического анализа факт, что лишь 10% трейдеров постоянно находятся «в плюсе» (фиксируют прибыль), а 90% либо терпят убытки, либо получают незначительные прибыли.
Вместе с тем, можно выделить следующие направления, в которых работает система Парето на фондовом рынке:
- Для успеха в трейдинге, 80% сделок должны быть простыми и понятными, а только 20% относится к категории сложных;
- Большую часть (80%) прибыли хороший трейдер получает всего от 20% сделок, на остальных он может даже фиксировать убыток;
- Основное время (80%) на рынке лучше не осуществлять сделки (наблюдается высокая волатильность и риски), зато совершенные в 20% времени сделки могут принести максимальную прибыль, важно уметь распознавать и выбирать это время;
- В течение 80% времени лучше находиться вне рынка (получать дополнительные знания, анализировать тренды), а только в 20% – непосредственно торговать;
- 80% успеха трейдера зависит от его психологических качеств и особенностей, и лишь 20% – от правильно выбранной стратегии.
Соотношение между простыми и сложными сделками
Большую часть своей работы трейдер занимается тем, что сморит на монитор, и анализирует движение цен, принимая при этом определенные решения (покупать в начале подъема и продавать в начале спада, а еще лучше на пике цены).
Такая деятельность является достаточно простой, и ей следует уделять 80% своего времени. Кроме того, многие используют различные компьютерные программы, которые облегчают процесс принятия решений, используя различные алгоритмы.
Сложная часть касается управления и контроля своими эмоциями. Профессиональный трейдер умеет вовремя остановиться, зафиксировать убытки или прибыль, не бросается в различные авантюры и так далее. Контролю над эмоциями и психологии следует уделять 20% времени, но именно это время приносит основную прибыль.
Большое количество сделок не означает их высокое качество
Опытные трейдеры используют, так называемый «снайперский трейдинг». Секрет Парето для них заключается в том, что 80% прибыли зарабатывается на 20% сделок, поэтому лучше не торопиться, хорошо подготовиться, получить уверенность в тенденции (положительный торговый сигнал), и после этого войти в рынок, совершить отличную сделку, и зафиксировать прибыль.
Для такой стратегии необходимо опять же контролировать эмоции, уметь анализировать и обладать нужными знаниями.
Соотношение времени, когда нужно и не нужно совершать сделки
Многие начинающие трейдеры пытаются заработать на быстрых изменениях цен. Это самая распространенная ошибка. Только зайдя на рынок, они случайно получают небольшие прибыли, начинают считать себя опытными торговцами, и пытаются спекулировать.
Опытные же профессионалы действуют по-другому. Они не входят на рынок в период хаотичных ценовых колебаний, они внимательно изучают тенденции, и осуществляют сделки в оптимальный момент.
Таким образом, 80% своего времени они просто наблюдают и ждут лучшей возможности, а только 20% времени торгуют. В результате они получают максимальную прибыль при минимальных усилиях.
Стратегия и психология
Самоконтроль в трейдинге – это самый простой путь к успеху. Умение контролировать свои эмоции, и не поддаваться общей панике, а трезво оценивать ситуацию, чтобы понимать, как она будет развиваться является основой для получения прибыли.
Полезные статьи:
Развитию таких качеств и навыков следует посвящать 80% своего времени. Но от этого сделки не совершатся, поэтому оставшиеся 20% необходимо торговать, а для этого следует выбрать правильную стратегию, которую постоянно соблюдать (для чего и требуется сила воли, и самообладание).
Правильный торговый алгоритм, системность в осуществлении сделок позволяют максимизировать прибыль.
Правило Парето в торговле заключается в том, чтобы корректно распределить свое рабочее время, направив его на выполнение действий, необходимых для получения максимальной прибыли.
Кроме того, не следует забывать и об оптимальном соотношении простых и сложных сделок, и входить в рынок только тогда, когда он благоприятен для этого (а это всего в 20% случаев). В сущности описанная система позволяет просто грамотно выстраивать приоритеты, что неминуемо приведет к успеху.
