Торговля по трендовым каналам – Примеры, стратегии и индикаторы

Настоящей классикой трейдинга, прописанной в каждом учебнике, является использование трендовых каналов. Они по сей день выступают неотъемлемым атрибутом любого уважающего себя технического аналитика, их значение не отрицается даже самыми скептически настроенными гуру.

Что такое трендовые каналы

Трендовый канал — это две линии, объединяющие значимые экстремумы по направлению тренда (максимумы и минимумы). Гораздо эффективнее будет показать на практике, как выглядит такой канал, образованный двумя трендовыми линиями:

В круги выделены значимые экстремумы (вершины) на графике. Верхняя трендовая линия их объединяет. Нижняя строится в виде параллели к нижним экстремумам. В итоге, образуется такой канал, в рамках которого движется цена, что и даёт возможность для прогнозирования рынка.

Важное замечание: основная трендовая линия является лишь составной частью канала. Некоторые источники по ошибке называют её каналом. В действительность канал всегда включает в себя две линии.

Виды трендовых каналов

Всего существует три вида каналов:

• Восходящий (бычий) — направлен вверх;
• Нисходящий (медвежий) — направлен вниз;
• Горизонтальный (консолидация, флэт, плоский) — не имеет выраженного направления.

Пример восходящего канала:

Как видите, трендовые линии (границы канала) направлены вверх под углом, что свидетельствует также о наличии восходящей тенденции на рынке.

В самом конце видно как ценовая линия пробила трендовый канал, это может означать разворот тренда.

Пример нисходящего канала:

На этот раз линии тренда направлены вниз, что подтверждает наличие нисходящей тенденции.

Пример горизонтального канала без направления:

В этом случае рынок никуда не направлен и не имеет выраженной тенденции. Такое состояние нередко называют на сленге трейдеров «флэт», а также консолидацией рынка. Обычно при выходе за границы такого канала цена осуществляет резкое движение на объёмах, формируя новый тренд.

Как правильно построить канал: инструменты

Строить трендовые каналы принято вручную с помощью линий. Специальные технические инструменты для этого есть в каждой популярной платформе. Стоит выделить несколько ключевых правил построения:

1. Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, т.е. вершинам или низинам движения, как было показано на примерах;
2. Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале и его быть не должно);
3. Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей;
4. Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены;
5. Второстепенным индикатором поддержкой и сопротивления является линия, которую можно провести по середине канала между границами (на примерах пунктирной линией).

Следуя вышеуказанным правилам, можно построить правильный трендовый канал. Тем не менее, каждый трейдер-аналитик строит линии по-своему, поэтому каналы по сути являются субъективным методом. Он выполняется визуально и не поддаётся строгой формализации.

Некоторые канальные инструменты предоставляют возможность сразу строить канал регрессии и равноудалённые линии. Они будут очень полезны новичкам, которые затрудняются в поиске экстремумов. Обратим внимание на две вариации:

• Каналы регрессии на TradingView;
• Равноудалённый канал в MetaTrader.

Регрессия на графике

Строится довольно просто, достаточно выбрать нужную область на графике, и система сама нарисует такой канал. Он не идеален, но отражает суть.

Равноудалённый канал в MetaTrader

Он удобен тем, что формирует сразу параллельные линии, которые не нужно неудачно равнять «на глаз».

В целом эти инструменты облегчат работу начинающему трейдеру, но всё равно потребуют от него понимания правил построения каналов, в ином случае, будет множество ошибок. Платить за такие погрешности приходится деньгами во время сделок.

Индикаторы трендового канала

Многие предпочитают строить каналы с помощью индикаторов, чтобы снизить нагрузку и увидеть то, что пропускают глазами. Сразу отметим, что автоматическое построение обычно имеет много недочётов, за ним нужно следить очень внимательно. В целом индикаторы данной группы можно разделить на две категории:

• С использованием скользящих средних (Bollinger Bands, TMA, Sigma Bands, Keltner Channels и т.д.);
• На основе линий (LinRegression Breakout, Channels и т.д.).

Практически все указанные индикаторы не являются стандартными и устанавливаются в платформу MetaTrader отдельно, за исключением Bollinger Bands. Рассмотрим несколько примеров.

Ценовой канал с применением Bollinger Bands

Указанный индикатор канала использует в своих подсчётах скользящие средние и величину стандартного отклонения цены. Как видите, он значительно отличается от классического канала, построенного по линиям, поэтому и назвать его канальным индикатором можно лишь с натяжкой.

Ценовой канал с Channels

В этом случае индикатор работает с линиями по двум точкам, но назвать такое построение канала точным нельзя. Он помогает лишь увидеть потенциальные варианты построения, которые нужно доработать вручную. Кроме того, с его помощью строится слишком много каналов, которые могут запутать трейдера.

Таким образом, даже при использовании каких-либо индикаторов, трейдеру нужно чётко понимать правила построения канала и как с ним работать. В ином случае, подобная торговля будет безуспешной.

Стратегия торговли в трендовом канале

Важно не только правильно построить канал, но и следовать системе, по которой из этого можно извлечь прибыль. Перейдём непосредственно к стратегии торговли в трендовом канале. Теоретически её суть проста:

• Покупать на нижней границе восходящего канала;
• Продавать на верхней границе нисходящего канала;
• Не работать против тренда.

Тем не менее, на практике далеко не каждый справляется с такой стратегией и терпит убытки. На графике открытие сделок выглядит следующим образом:

Точки №1 и №2 требуются для построения основной трендовой линии и канала. Вход в сделку осуществляется в точках №3 и №4. Стоп-приказ ставится немного ниже границы канала, фиксирование прибыли ставится ориентировочно на верхнюю границу канала. В подобных сделках на Форекс можно получить соотношение риска к прибыли от 1 к 2 до 1 к 5.

На бинарных опционах такая стратегия также успешно работает, главное подбирать время экспирации от 5 до 7 свечей в зависимости от таймфрейма, где построен канал. Покупки осуществляются в аналогичных точках.

Важное замечание: не стоит пытаться продавать на верхней границе канала в вышеуказанном примере. Это связано с тем, что цена может легко найти поддержку по середине канала, что приведёт к убытку и неоправданному риску. Торговля против тренда не доводит до добра, особенно, если не хватает опыта для анализа рынка.

Заключение

Торговля по трендовым каналам — это устоявшаяся и довольно простая стратегия. Построение канала производится путём рисования двух трендовых линий, которые параллельны друг другу. Для формирования канала требуется как минимум две точки (экстремума). Индикаторы далеко не всегда строят каналы грамотно, поэтому они нуждаются в особом внимании и ручной проверке со стороны трейдера.

Стратегия торговли по таким каналам сводится к тому, что трейдер покупает от нижней границы при восходящем канале, либо продаёт от верхней на нисходящем канале. Не стоит пытаться работать с помощью каналов против тренда.